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又见“黑天鹅”，谁是塔勒布？ ——兼谈尾部风险对冲策略

KUO2020-5-4 22:33

2020年4月8日，彭博社发表的一篇题为“Nassim Taleb-Advised Universa Tail Fund Returned 3,600% in March”的报道在业界引起了巨大反响。一个月逆势狂赚36倍的奇迹不禁让人想到了“一夜暴富”。另外，尾部风险对冲 ...

【宽客学习】打开量化交易的黑盒子-投资步骤的鸟瞰图

郭炫2020-4-22 22:54

概念交易结构：Alpha+风险+交易成本 -》投资组合-》执行模型。前三个都只是指导交易，像是你在做交易决定前必须要询问的大师。通过结合这三方意见来得出你现在最佳的投资组合，然后再去市场上用执行模型进行交易最 ...

都说日内交易难，分享一个简单易懂的日内交易系统

郭炫2020-4-22 22:38

都说日内交易难，那我就给大家分享一下一个日内交易系统，也好让大家发散一下思维，路永远都不止一条。设计原理：利用多空双方在某些价位上的分歧后所产生的惯性(这句可能表达得不太好)，交易系统的设计其实很像掷硬 ...

【交易策略】真正的趋势交易：不分析、不预测、只跟随!

郭炫2020-4-15 23:01

周期趋势难做，是因为太容易受干扰。日线图上的一根毛刺，在5分钟周期图上，可能就是一场天翻地覆的大地震。抄底摸顶符合正常人的心理模式，那就是聪明人买便宜货的自我满足。趋势交易的理论很容易理解，但在实践中 ...

【宽客策略】常见量化投资策略

gyshssl2020-4-13 22:15

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用区间分位数：使用因子分位数Fisher变换：将原始alpha转换为近似服从正态分布。Z变换：将原始alpha转化为零均值和单位标准差的分布。4、Alpha研究中的算法技术AdaBoost ...

【宽客策略】量化策略框架细节的构建

张咏2020-4-12 21:29

量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易。在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情 ...

程序化交易的“矿”与“坑”——现代CTA（下）

张咏2020-4-10 07:35

现在讲的现代CTA，跟刚才讲的经典CTA基础是一样的，但是它更有效率一些，就是它的有了一些新的技术。我总结了一下我周围的朋友，做基金的同仁，他们现在用的一些方法，把它抽象起来，其实核心的策略就是这个。但是他 ...

【宽客策略】程序化交易的“矿”与“坑”——经典CTA（上） ...

张咏2020-4-10 07:28

今天过来跟大家分享一下程序化CTA，我先从双焦行情开始讲，之所以选这个是因为它的趋势比较明显，其实CTA投资（Commodity Trading Advisor,商品投资交易顾问）是一个资质，就类似于我们国内的投资资质是一样的，这个 ...

【宽客策略】阿尔法多因子模型系列之三：模型拟合答案

KUO2020-4-10 07:14

下面是阿尔法多因子模型系列之一：专业水平测试题的模型拟合的参考答案（网上大神的答案汇总），大家共同学习。1.拟合多因子模型的综合目标是什么？l增强模型的解释能力，提高模型对风险的预测。l通过拟合多因子模型 ...

阿尔法多因子模型系列之二：因子部分答案

KUO2020-4-9 22:00

下面是阿尔法多因子模型系列之一：专业水平测试题的因子部分的参考答案（网上大神的答案汇总），大家共同学习。1、A股市场驱动因子能分为哪几大类?l从大的角度讲，可以说风格因子和行业因子。l我们将那些被认为是可 ...

如何做出一个优秀的多因子策略

郭炫2020-4-9 07:51

一、因子那么多，怎么用才有效？（剔除多重共线性） 1、因子分类：将因子按照风格或经济学含义不同分为**入因子、规模因子、技术因子、估值因子、统计因子等大类； 2、相关系数法：计算所有因子的相关系数在高度 ...

如何防止量化策略的陷阱

张咏2020-4-9 07:44

新古典经济学派增长理论告诉我们，全要素生产率的增加能提高劳动和资本的效率，改变经济发展模式。各行各业都享受到了科技进步的红利，这在我们已经有点过度繁荣的金融业，当然也是显而易见的：投资标的、工具越来越 ...

阿尔法多因子模型系列之一：专业水平测试题

KUO2020-4-9 07:29

下面为转载来自知乎的多因子模型水平测试题1、策略因子A股市场驱动因子能分为哪几大类?【按信息源分：技术、基本面、情绪等】常见的因子类别？【行业、技术、基本面、分析师预测、大数据】除了最常用的回归法，还有 ...

国外量化投资经典案例介绍与法律分析

郭炫2020-4-7 21:15

对于公众和非专业人士而言，量化投资往往神秘莫测。考虑到量化投资呈现机构化、规模化、深度专业化的特征，在不恰当舆论的引导下，容易让量化投资站在公众的对立面。因此本文主要选取一些国外著名的量化投资案例，尝 ...

量化投资：神话、黑箱与真谛

KUO2020-4-7 21:09

2011年，我赴美国沃顿商学院访问学习。当中有一门课程——投资组合管理引起我极大的兴趣，我跟量化投资的“因缘际会”正由此而来。沃顿不愧为世界第一流的商学院，教授们不仅学术上可圈可点，还管理着华尔街的对冲基 ...

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