资讯宽客财经-为交易极客和量化投资而生

量化策略里的过度拟合

张咏2020-3-30 21:17

什么是过度拟合过度拟合最初是统计学数据挖掘领域中的概念，现在机器学习、量化策略领域里也有重要的地位。过度拟合指的是调优一个复杂模型（变量多的模型）去完美拟合历史事件样本，结果模型缺乏预测未来事件的能 ...

阿尔法对冲策略：拒坐“过山车” 追求绝对收益

郭炫2020-3-30 20:56

在量化投资领域，宽客们经常会遇到一个词：β，市场中大量的宽客都在寻找自己的β，希望通过独有的β因子跑赢大盘。那么什么是β呢？投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即 ...

西蒙斯和壁虎式投资法,征服华尔街的利器

张咏2020-3-29 11:35

“有时候你像个英雄，因为你投资赚了钱，有时候你像个狗熊，因为赔了钱”——詹姆斯·哈里斯·西蒙斯詹姆斯·西蒙斯(James Simons)，量化投资大师、数学家和对冲基金——文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies ...

【宽客技巧】如何有效的规避滑点？

KUO2020-3-28 22:09

首先说说什么是程序化交易中的滑点？我眼中程序化交易中的滑点就是，实际成交价格与你的期望价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式：滑点 = 行情tick级别波动速度 * 网络延迟时间行情并不是产生滑点的原因， ...

【宽客策略】一个趋势交易交易者的量化交易系统思路

KUO2020-3-27 08:50

如何建立一个良好的交易体系和交易策略呢？可以通过大量的历史数据得来，现在计算机很发达，历史数据的检测和获得比较容易。其实有志于这一行的人，可以通过历史数据获得正向系统的一个佐证。这里也有一个很大的争议 ...

坑杀全球顶级量化大佬的经典案例：价值投资就是看财务指标吗？ ...

郭炫2020-3-26 08:54

前言什么是价值投资？很多读者朋友肯定会对此问题嗤之以鼻：价值投资不就是根据根据各种财务指标选股吗？近年来主导华尔街的量化投资（Quantitative Investment）很大程度上确实是秉承对价值投资的这种非常狭隘的理 ...

【宽客策略】如何构建你的高频交易系统模型？

郭炫2020-3-25 07:59

高频交易系统的开发大致可以分为三个阶段：研究阶段、模型阶段和实现阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。在建立模型之前，抽象化的交易想法可能会在数学上存在些逻辑错误和缺陷。模型阶段就是要验证你的交 ...

【宽客策略】跨期套利策略

KUO2020-3-25 07:36

跨期套利策略简介什么是跨期套利？跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。跨期套利是利用同一商品 ...

【宽客策略】如何构建一个属于自己的择时体系

KUO2020-3-24 21:46

“MACD指标金叉了趋势又开始走好了！”，“指数价格下穿20日均线了赶快卖了吧！”，这些说的就是一种择时体系。从交易的方式来分类，可以分为择时交易和不择时交易。投资上证50持有十年不动，能获得6倍以上的收益， ...

量化交易建模如何避免过度拟合

郭炫2020-3-23 20:03

量化交易建模最重要的一个方面是避免过度拟合。过度拟合是统计学和机器学习领域的概念，指的是模型在训练数据中拟合程度很好，但在测试数据中表现却不如人意。一、过度拟合的影响传统的机器学习问题，此类过度拟合的 ...

【量化策略】神奇公式真的有那么神奇

KUO2020-3-23 19:49

自1985年成立以来至2005年，乔尔·格林布拉特（Joel Greenblatt）创立的哥谭资本 Gotham Capital创造出了从700万美元到8.3亿美元，年均40％回报率的投资奇迹。而这一投资记录，是在几乎不动用杠杆的情况下创造的。经 ...

【宽客回测系列】算法交易策略的成功回测

郭炫2020-3-23 07:05

介绍本来来自英文网站 QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文可以参见脚注。市面上介绍算法交易的文章虽然不算多，但也不少，很多量化爱好者也会在各大论坛对自己的策略进行分享，一般的流程就是 ...

【宽客策略】大师系列之彼得•林奇基层调查选股法

郭炫2020-3-22 09:12

彼得•林奇被称为全世界最成功的股票投资家和证券投资基金经理之一。在 1997—1990 年这 13年之内，林奇作为麦哲伦基金（Megellan Fund）的基金经理人创造了惊人的业绩——13 年间的平均复利报酬率达 29%并且基金规 ...

当真躺着就能赚钱？揭开量化交易的神秘面纱

KUO2020-3-20 20:05

很多交易者都认为“量化交易”是一种躺着就能赚钱的盈利模式，事实真的是这样的么？或许你对量化交易存在系统认知上的偏差，今天带大家揭开量化交易的神秘面纱，一睹他的庐山真面目。首先，何为量化交易？量化交易也 ...

【宽客策略】七种量化选股模型

gyshssl2020-3-20 15:21

宽客在构建股票模型的第一步是要把自己计划买卖的股票选筛选出来，因此选股模型是我们构建策略的重中之重。交易的几个步骤：选标的，确定方向，确定入场点位，确定仓位，确定出场点位。而这其中选择投资标的既是起点 ...

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