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【技法】浅谈程序化模型的失效

市场解说员2022-7-27 23:51

在量化投资策略的开发过程中，一套模拟运行表现优异的策略，在实际投入运行后就表现不佳，甚至出现连续性的亏损，让许多策略开发者痛苦不堪。此时策略是否继续运行是使用者所面临的艰难选择。失效——策略模型的必然 ...

【技法】夏普比率和最大回撤计算方法

张咏2022-6-28 20:17

一、夏普比率的计算夏普比例（The Sharpe ratio）=（预期收益率 - 无风险利率）/投资组合标准差，也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是，组合中超过无风险利率的那部分收益要 ...

【数据】本周需重点关注的财经数据（6月27日--7月3日）

数据为王2022-6-27 12:22

周一:09:30中国5月规模以上工业企业利润同比20:30美国5月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值20:30美国5月耐用品订单环比初值22:00美国5月成屋签约销售指数同比周二:20:30美国5月商品贸易帐(亿美元)22:00 美国6月 ...

程序化交易的十大注意事项

quant0012022-6-21 23:20

01在交换主力合约的空窗期时，最佳的做法是尽量少使用和不使用原来有的策略，那什么时候可以再次的使用原来的策略呢？需要在新合约走出一段时间的规律后，可以适应原策略或者修整后可行的时候，就能再次使用原策略 ...

本周（6月20-6月26日）需重点关注的财经数据

数据为王2022-6-20 09:16

周一:09:15 中国至6月20日一年期贷款市场报价利率; 14:00 德国5月PPI月率。周二: 14:00 瑞士5月贸易帐; 16:00 欧元区4月季调后经常帐; 18:00 英国6月CBI工业订单差值; 20:30 加拿大4月零售销售月率; 22:00 美国5月成 ...

期货交易中五大交易系统解析

gyshssl2022-6-1 23:09

趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后，由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋 ...

干货 | 量化系统的构建关键点

gyshssl2022-5-31 22:08

一、交易系统的构成框架首先，一个交易系统必须具备精准定义的特性，否则后续的实盘统计系统修正是无法跟进的；其次，一个交易系统可以包含多个子系统，但子系统之间必须没有丝毫关联性，尤其在进场条件范围必须完全 ...

本周500亿元逆回购到期

数据为王2022-5-23 09:13

宽客财经5月23日讯，本周有500亿元7天期逆回购到期，其中周一至周五各有100亿7天期逆回购到期。

本周需重点关注的财经数据

数据为王2022-5-23 09:09

周一:16:00 德国5月IFO商业景气指数。周二:15:15 法国5月制造业PMI初值;15:30 德国5月制造业PMI初值;16:00 欧元区5月制造业PMI初值;16:30 英国5月制造业PMI;16:30 英国5月服务业PMI;18:00 英国5月CBI零售销售差值;21 ...

防御！防御！防御！不确定世界下的投资选择

张咏2022-4-11 16:59

最近一个多月国内最引起关注的事情有且只有两个：俄乌冲突和上海疫情。俄乌冲突让我们重新审视当前的世界秩序，加深了我们对百年变局的理解，上海疫情让我们知道世界上很多习以为常的也许在未来都会重新变的不确定。 ...

主流交易系统的类型及解析

quant0012022-4-7 19:03

1、均线系统，一般会加上MACD或是KDJ指标我们先说下这套系统的优势：趋势行情里，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。而这套系统的劣势也是 ...

量化策略 | 从历史中寻找构建交易系统的要素

quant0012022-4-6 18:29

交易系统的构建有一个基本的前提，这个前提也是市场技术分析的基石即“历史是会重复的”，数量化模型是建立在对历史数据的观测和思考的基础上的，历史数据对未来投资具有重要的借鉴意义。鉴于此，我们可以从历史数 ...

量化策略 -如何对交易模型的优劣做评估

quant0012022-4-5 18:21

对程序化模型测试来说，所测试的期货品种越多，越能检验出模型对不同品种的适用性。01 测试参数的设置测试参数设置的不同所得到的测试结果差异很大，客观设置测试参数关系到模型交易效果的真伪和对模型的最终取舍。 ...

2周北上资金持续净流入排名

数据为王2022-3-16 18:16

北上资金作为市场重要参与方，持续性的资金流入对行情有助推作用。本数据为近2周（3/2--3/16）北上资金持续流入的股票（北上持仓占比超过3%）前20名以上数据仅供参考，不作为任何操作依据 ...

【数据分析】1周内券商研报推荐热股排名

数据为王2022-3-16 18:00

1周内券商研报推荐热股排名（2022年03月09日 - 2022年03月16日）券商作为重要的市场参与方，他们研报中推荐的个股往往有较大的交易参考价值。以上数据仅供参考，不作为任何操作依据 ... ...

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