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恒天基金张雷：目前是较好的量化策略配置时点

宽客精选2021-4-24 21:41

在过去的三个多月里，资本市场行情跌宕起伏，投资者在如此动荡的市场行情中投资体验并不好。在这样的迷思时刻，恒天基金首席策略分析师兼投资研究中心负责人张雷受邀接受深度对话，就2021年A股投资机会、量化投资等 ...

商品期货的估值与驱动

宽客精选2021-4-24 13:35

商品期货很有意思，这个体系反馈比股票市场迅速，毕竟到了交割期现价格需要收敛。而且，毕竟期货背后是实物，是一个最终可以看得见摸得着的东西，价格不会跌到地底下也不会涨到九天之上。虽然股票背后是上市公司，但 ...

大宗商品集体暴涨，细数六种最佳投资方式

张咏2021-2-22 23:08

2月18日，牛年首个交易日，大宗商品集体暴涨，国际油价时隔一年后，再次站上62美元/桶。在A股市场上，石油化工、煤炭、黑色、有色等板块涨幅居前。所有迹象都表明，在经历了10年的熊市后，大宗商品市场即将迎来一段 ...

增强版唐奇安通道策略

张咏2020-12-11 09:15

前言提起唐奇安通道，很多人都会联想到海龟交易法则，这也许是有史以来最成功的交易员培训课程。海龟们用神奇的交易系统赚了成百上千万美元，直到1983年海龟交易法则解密，人们才发现这个神奇的交易系统用的是修正版 ...

四大择时策略详解

郭炫2020-12-7 23:27

择时策略一：LLT模型趋势跟踪是接近交易本质的一种朴实的交易思想，但是传统趋势线MA在平滑性与延迟性上无法做到很好的兼顾，基于二阶低通滤波器的低延迟趋势线LLT模型可以很大程度上解决该问题。自2005年至2013年的 ...

全面解析对冲基金事件驱动策略

郭炫2020-11-12 21:39

我国上市公司的各类重大事件都是投资者关注的焦点，投资界长期以来也在进行研究分析，希望能利用各类公告组建事件驱动投资策略。然而，大部分策略依赖于金融工程的方法来测算某事件公告后的历史回报，预期该策略未来 ...

事件驱动策略（基于业绩快报）

KUO2020-11-12 15:03

事件驱动（Event Driven）属于量化投资之中的一个重要类别，涵盖投资机会广泛。广义上说，市场上任何发生的有可能与股票市场相关的新闻、事件、公告均有可能成为事件驱动的投资机会。目前我国业界事件驱动策略中包 ...

[统计套利] 协整套利的实现

郭炫2020-11-12 11:30

Pairs Trading，即配对交易策略。其基本原理就是找出两只走势相关的股票。这两只股票的价格差距从长期来看在一个固定的水平内波动，如果价差暂时性的超过或低于这个水平，就买多价格偏低的股票，卖空价格偏高的股票 ...

安全边际来自根据统计数据进行的简单和确定的数学推理

KUO2020-11-6 22:50

《聪明的投资者》隐含的一个中心思想是，所有的投资者都要为一个残酷的矛盾而费神：我们的投资是现在进行的，但我们的投资期待却是未来的。而且，遗憾的是，未来几乎是完全不确定的。如果以预测为基础的投资行为又是 ...

奇葩的python量化交易策略，如何利用天气赚钱

郭炫2020-10-23 12:32

量化交易体系，门派众多，但是存在一类“旁门左道”，比如有人曾经观察女性裙摆的长度，越短越做多、越长越做空。也有人用利用天气情况，艳阳天的时候做多，阴雨天做空。而本次对基于天气的另类交易策略进行试验，看 ...

市场进化论：从算法到人工智能，fundtp研发新型量化对冲套利策略 ...

宽客精选2020-9-8 19:58

本文来自：云台壹号将算法与交易结合，即“量化交易”，通过“趋势跟踪”，诞生了一大批对冲基金起家的亿万富翁。而现在，“趋势跟踪”的投资者越来越多，市场变得逐渐拥挤，我们需要一个新的量化对冲套利策略。传统 ...

统一视角下的因子投资

宽客精选2020-9-8 19:38

本文选自川总写量化石川作者：石川，北京量信投资管理有限公司创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士。摘要一本写给你的因子投资，请查收。00引言到底什么是因子投资？因子投资涵盖的内容包罗万象。有 ...

聊聊逻辑：建立正确的投资框架才能获得稳定的投资回报

宽客精选2020-8-25 13:49

投资和管理，研发，学习一样。正确的思维是建立自上而下的投资框架，填充知识点，让整个交易系统体系化，且每一个末梢环节都有更多纬度的论据支撑。这种方式，不一定能带来高额的投资回报，但是能够产生稳定的回报， ...

震荡市量化策略显威这只产品让你更无惧“选择障碍”

宽客精选2020-8-19 23:43

说起“选择障碍”，如今的人们越来越不陌生。比如每到饭点，你或许都会发愁吃什么好；又比如你去琳琅满目的商店挑衣服，却往往很难选中自己最喜欢的那一款。其实，不光生活中常见“选择障碍”，在资本市场也同样如此 ...

【量化】风格因子和量化组合跟踪：上周市场回撤，风格又切换到低波动、低换手等风格 ...

张咏2020-7-20 09:25

市场方面，过去一周（2020/7/13~2020/7/17）出现回撤下跌。宽基指数表现方面，板块指数中创业板指下跌 4.18%，上证指数下跌 5.00%；规模指数中上证 50 和沪深 300 涨跌幅分别为-4.95%、-4.39%，中证 500 和中证 10 ...

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