资讯宽客财经-为交易极客和量化投资而生

无法获取一只黑马股票长期受益的致命原因--拿不住

gyshssl2019-10-30 09:56

对于大多数交易者来说，可能选股没有问题，可能入场点选择也没有问题，但是往往一支支黑马股失之交臂。明明已经捕捉到一只黑马，但是就是拿不住，往往股票刚启动，就急不可待的把利润兑现了。为什么会出现这种情况呢 ...

赌场式交易策略：构建高胜算的程序化交易系统

gyshssl2019-10-30 09:54

今天，笔者要向大家推荐一本书籍，理查德·威斯曼的《赌场式交易策略》，书籍开篇讲述了一个非常有趣的例子。有一位女富豪跨进赌场，要求将一张10亿美元的银行本票兑换成筹码，赌场工作人员一定二话不说，利索地帮她 ...

如何显示支撑/阻力位？

gyshssl2019-10-28 23:06

简介文章涉及在 MetaTrader 4 程序中探明和指示支撑/阻力位。基于简单的算法，方便又通用的指标 FindLevels 在符号图表创建水平支撑线。参见下文：本文同时探讨了一个有用的主题，即创建能够在一个工作空间显示不 ...

MAGICNUMBER: 定单的“魔法“识别符

gyshssl2019-10-28 22:53

在运用MT4进行量化交易中，如果一个账户中多个策略同时运行，或者一个策略在多品种中运行，如何管理这些策略，魔法号是一个比较好的方法。那么什么是魔法号吗？下面我们看一下下单函数 int OrderSend( string sym ...

仓位管理：鞅与反鞅策略，凯利公司及其局限

gyshssl2019-10-26 22:14

鞅策略与反鞅策略介绍在我们去进行股票，期货投资的时候，经常听到有人说到金字塔加仓法，当亏损的时候，每次亏损都加大我们的仓位到原来的总仓位的两倍，这样，一方面可以摊薄我们的平仓持仓成本，另一方面，当行情 ...

基于EVEBITDA倍数估值法的Alpha对冲策略

gyshssl2019-10-26 21:56

Alpha对冲策略简介什么是Alpha对冲策略？投资者在市场交易中面临着系统性风险(即Beta风险)和非系统性风险(即Alpha风险)，通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为 ...

实证因子有效性：市盈率

gyshssl2019-9-24 07:33

实证因子有效性：市盈率]Barra 结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，寻找到有效的因子则是多因子选股模型的基石。我们将通过以下的方法对单因子进行检验。]因子 IC、IR 的介 ...

关于波动率指标SD与ATR的研究

gyshssl2019-9-24 07:31

大体来看，技术指标可以分为两类：趋势型和震荡型。对趋势型技术指标而言，背后往往有一个重要假设：市场是在趋势中运行的，当前的市场走势更有可能延续而不是中止。那么接下来的问题就是：如何确认一个趋势的开始， ...

深度神经网络在量化交易里的应用

gyshssl2019-9-24 07:30

随着人工智能技术的快速发展，深度学习，强化学习等技术不断进入各行各业。金融领域也不例外，利用深度学习进行大数据挖掘，分析客户的画像，提供对应的金融服务已经在现实中使用。在金融交易领域其中一个分支量化 ...

量化突破策略那点事

gyshssl2019-9-24 07:27

在**程序化交易**领域，大多数时候，我们能够在线图上看到趋势开始、发展或停止时的特征。但是这些特征并不足以支撑预测趋势未来的变化。很多成功的趋势发展都来自于突破，但是一般在突破后出现的大型趋势机率却不如 ...

Dual Thrust 交易策略

gyshssl2019-9-23 22:41

一、楔子Dual Thrust策略是非常经典的交易策略，先将他的基本思路进行整理。使用第n-1日（前天）以前N天的数据计算Range，第n-1日（昨天）的开盘价作为Open，第n-1日的收盘价或第n日（今天）的开盘价作为当前价与上 ...

深度神经网络在量化交易里的应用

geek1682019-9-23 22:40

随着人工智能技术的快速发展，深度学习，强化学习等技术不断进入各行各业。金融领域也不例外，利用深度学习进行大数据挖掘，分析客户的画像，提供对应的金融服务已经在现实中使用。在金融交易领域其中一个分支量化 ...

金融工程高度概览

gyshssl2019-9-18 23:31

0引言金融工程核心内容可由下图高度概括：整个流程图分为 6 大模块，除了开始的“数据参数”模块，后 5 个模块都有相对应的函数。模块一：数据参数模块二：变量计算 (获取函数 I) 模块三：曲线构建 ( ...

【宽客研报】东北证券：基本面因子研究：一种分析方法

gyshssl2019-9-15 09:13

基本面因子研究：一种分析方法摘要在本报告中，通过设定因子生成规则而非具体指标逻辑，以三张财务报表科目指标作为输入变量，批量构建了基本面因子。对于基本面因子选股，通常的思路是基于经济理论和财务指标进行因 ...

多步二叉树定价模型——从实例到四部曲

gyshssl2019-9-10 23:59

为复习巩固两步二叉树模型的定价，我们来看一个实际的例题：例1：股票当前价格为10元，以3个月为一期（即步长为3个月）；在每一步，股票价格均可能上涨20%或者下跌20%，且无风险利率均为4%。那么，以该只股票为标的 ...

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