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四种最基本的趋势跟踪策略介绍

gyshssl2019-8-11 22:56

所有的经典交易策略中，趋势跟随策略可以说是非常主流的策略，而往往可以出现较大盈利的策略一般都有趋势跟随的影子，毕竟交易的一条基本准则就是：顺势而为。下面我们介绍几种最常见也最经典的趋势跟随策略，包含： ...

【宽客策略源码】配对交易

geek1682019-8-11 16:22

什么是配对交易？配对交易（Pairs Trading）是指八十年代中期华尔街著名投行Morgan Stanley的数量交易员Nunzio Tartaglia成立的一个数量分析团队提出的一种市场中性投资策略，，其成员主要是物理学家、数学家、以及 ...

【宽客策略源码】机器学习(股票)

geek1682019-8-11 16:07

本策略选取了七个特征变量组成了滑动窗口长度为15天的训练集,随后训练了一个二分类(上涨/下跌)的支持向量机模型. 若没有仓位则在每个星期一的时候输入标的股票近15个交易日的特征变量进行预测,并在预测结果为上涨的 ...

【宽客策略源码】行业轮动(股票)

geek1682019-8-11 16:06

本策略每隔1个月定时触发计算SHSE.000910.SHSE.000909.SHSE.000911.SHSE.000912.SHSE.000913.SHSE.000914 (300工业.300材料.300可选.300消费.300医药.300金融)这几个行业指数过去 20个交易日的收益率并选取了收益率 ...

【宽客策略源码】海龟交易策略源码分享

geek1682019-8-11 16:05

本策略通过计算CZCE.FG801和SHFE.rb1801的ATR.唐奇安通道和MA线,并:上穿唐奇安通道且短MA在长MA上方则开多仓,下穿唐奇安通道且短MA在长MA下方则开空仓若有多/空仓位则分别: 价格跌/涨破唐奇安平仓通道上/下 ...

【宽客策略源码】做市商交易(期货)

geek1682019-8-11 16:04

本策略通过不断对CZCE.CF801进行: 买(卖)一价现价单开多(空)仓和卖(买)一价平多(空)仓来做市，并以此赚取差价回测数据为:CZCE.CF801的tick数据回测时间为:2017-09-29 11:25:00到2017-09-29 11:30:00 需要特别注意 ...

【宽客策略源码】日内回转交易(股票)

geek1682019-8-11 15:55

本策略首先买入SHSE.600000股票10000股，随后根据60s的数据来计算MACD(12,26,9)线,并在MACD0的时候买入100股,MACD0的时候卖出100股，但每日操作的股票数不超过原有仓位,并于收盘前把仓位调整至开盘前的仓位回测数 ...

【宽客策略源码】跨期套利策略

geek1682019-8-11 15:54

本策略根据EG两步法(1.序列同阶单整2.OLS残差平稳)判断序列具有协整关系之后(若无协整关系则全平仓位不进行操作)，通过计算两个真实价格序列回归残差的0.9个标准差上下轨,并在价差突破上轨的时候做空价差,价差突破下 ...

【宽客策略源码】跨品种套利(期货)

geek1682019-8-11 15:54

本策略根据计算滚动的.过去的30个1min的bar的均值正负2个标准差得到布林线，并在最新价差上穿上轨来做空价差,下穿下轨来做多价差，并在回归至上下轨水平内的时候平仓回测数据为:SHFE.rb1801和SHFE.hc1801的1min数 ...

【宽客策略源码】指数增强(股票)

geek1682019-8-11 15:53

本策略以0.8为初始权重跟踪指数标的沪深300中权重大于0.35%的成份股.个股所占的百分比为(0.8*成份股权重)*100%.然后根据个股是否: 1.连续上涨5天 2.连续下跌5天，来判定个股是否为强势股/弱势股,并对其把权重由0.8调 ...

【宽客策略源码】网格交易(期货)

geek1682019-8-11 15:52

本策略首先计算了过去300个价格数据的均值和标准差，并根据均值加减1和2个标准差得到网格的区间分界线,，并分别配以0.3和0.5的仓位权重然后根据价格所在的区间来配置仓位(+/-40为上下界,无实际意义): (-40,-3],(-3, ...

【宽客策略源码】多因子选股(股票)

geek1682019-8-11 15:49

本策略每隔1个月定时触发,根据Fama-French三因子模型对每只股票进行回归，得到其alpha值。假设Fama-French三因子模型可以完全解释市场，则alpha为负表明市场低估该股，因此应该买入。策略思路：计算市场收益率、 ...

【宽客策略源码】竞合竞价选股法

geek1682019-8-11 15:45

本策略和前一个期现多重策略比较类似，以沪深300成为股作为标的股票池，统计股票池其30天内开盘价大于前收盘价的天数,并在该天数大于阈值10的时候加入标的股票池股票池，随后对不在股票池的股票平仓并等权配置股票池 ...

【宽客策略源码】alpha对冲(股票+期货)

geek1682019-8-11 15:14

本策略是以沪深300为基准标的，通过期货和现货进行对冲，期货以沪深300股指期货为投资标的，现货沪深300成分股作为股票池，进行定数触发和调仓，以获取收益的同时控制风险。 # coding=utf-8 from __future__ import ...

【宽客策略源码】双均线策略(期货)

geek1682019-8-11 12:57

【宽客量化策略源码转载】双均线策略是非常经典的交易策略，通过对均线金叉死叉的分析，从而达到选择买入和卖出的目的。下面本该策略的python 源码，策略投资标的是DCE.i1801。 # coding=utf-8 from __future__ im ...

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