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数据策略
    期权的Delta对冲策略对比分析

    期权的Delta对冲策略对比分析

    gyshssl2019-8-29 22:19
    保护性卖权策略是一种比较简单的避险策略，它是指投资者期初在购买股票的同时，直接购买欧式卖权的保险策略。由于目前我国没有场内期权市场，因此保护性卖权无法实施，不过通过期权复制的思想可以间接实施该策略。　 ...
    数据策略
    亚当理论

    亚当理论

    geek1682019-8-29 22:07
    在程序化交易系统中，亚当理论的基本原则就是方向不对就停损，然后再等待下一个进场讯号…所以写成突破型的策略可以变为：以某一个为基准上下加上一个 range 后，突破进场…然后停损点随着较高点移动…出场后再寻找 ...
    数据策略
    做一个机智的套利者，你得先弄懂这些……

    做一个机智的套利者，你得先弄懂这些……

    gyshssl2019-8-29 06:50
    空间套利或地理套利 是指在一个市场低价购买某种商品，同时在另一个市场高价出售同类商品，赚取二者价格之差。空间套利是一种最早的套利方式，白居易的诗句“商人重利轻离别”即描述的是这种地理套利。为使空间套利 ...
    数据策略
    【宽科技】如何用大数据炒股

    【宽科技】如何用大数据炒股

    gyshssl2019-8-29 06:35
    比传统量化投资更为强大的是，大数据投资在原有金融结构化数据基础上，增加了更多非结构化数据，把握市场情绪，量化成为投资选股策略。 我们如今生活在一个数据爆炸的世界里。百度每天响应超过60亿次的搜索请求，日 ...
    数据策略
    PB-ROE 策略解析

    PB-ROE 策略解析

    geek1682019-8-28 22:28
    价值投资的投资方法是基于股票价格的形成机制，主要从估值和盈利质量的两个角度进行选股，寻找具有稳定成长性并被低估的个股。根据剩余收益估价模型( Feltham andOhlson,1995)，股票的内在价值为： 其中，PV 为 ...
    数据策略
    【宽客研报】剔除行业、风格因素后的大类因子检验

    【宽客研报】剔除行业、风格因素后的大类因子检验

    gyshssl2019-8-21 13:14
    研究结论 A 股呈现明显的市值效应和行业效应，不少选股因子的 alpha 也大部分来源于此。如果采用因子的原始数据和股票收益率做相关性检验，选出的股票会明显受到市场风格因素的影响，我们有必要从因子原始数据中剥 ...
    数据策略
    机器学习多因子动态调仓策略 —— 多因子 Alpha 系列报告...

    机器学习多因子动态调仓策略 —— 多因子 Alpha 系列报告...

    geek1682019-8-21 12:26
    机器学习多因子动态调仓策略 —— 多因子 Alpha 系列报告之（三十六）报告摘要： 传统因子表现不佳，因子择时大显身手 在历史上表现良好的规模、反转和流动性因子在 17 年以来都出现了明显的回撤，导致主流多因子 ...
    数据策略
    【MT4学习】一键平仓脚本学习

    【MT4学习】一键平仓脚本学习

    gyshssl2019-8-17 14:05
    下面是一个一键平仓脚本，默认的是“all”平掉所有的持仓单，如果希望平掉多单，空单，盈利单，亏损单，只需要修改onstart函数中iCloseOrders中的类型。 //+----------------------------------------------------- ...
    数据策略
    【宽客研报】东北证券：市值风格轮动初探

    【宽客研报】东北证券：市值风格轮动初探

    geek1682019-8-17 11:58
    市值风格轮动初探报告摘要：通过买入市值最小的一组股票，卖出市值最大的一组股票，可以实现较大的超额收益，发达国家与我国市场数据均证实了这一点。A股结果表明，在一些时点，小市值组合出现回撤，尤以 2017 年为 ...
    数据策略
    量化投资择时交易的应用

    量化投资择时交易的应用

    geek1682019-8-16 07:19
    量化交易有很多种交易策略，其中量化择时是一种非常重要的策略。所谓量化择时就是利用某种方法判断大势的情况，是上涨，下跌还是盘整。上涨则做多，下跌则做空，盘整则高抛低吸。从而尽可能使收益最大化。一般来说， ...
    数据策略
    【宽客研报】捕捉羊群效应下的行业轮动机会

    【宽客研报】捕捉羊群效应下的行业轮动机会

    gyshssl2019-8-15 20:45
    摘要近年来，股市在每个行业的表现变得更加分散化，并且存在着所谓的“羊群效应”，如果我们能合理地定位市场追涨杀跌的情绪相对较浓的时刻，同时寻找存在具有大幅领先行 ‍情的行业龙头股 ‍，便有机会获得该行业后 ...
    数据策略
    宽客如何构建一个属于自己的择时体系

    宽客如何构建一个属于自己的择时体系

    gyshssl2019-8-15 06:59
    “MACD指标金叉了趋势又开始走好了！”，“指数价格下穿20日均线了赶快卖了吧！”，这些说的就是一种择时体系。从交易的方式来分类，可以分为择时交易和不择时交易。投资上证50持有十年不动，能获得6倍以上的收益， ...
    数据策略
    宽客交易：量化策略回测中应该注意的那些事

    宽客交易：量化策略回测中应该注意的那些事

    gyshssl2019-8-15 06:47
    本来来自英文网站 QuantStart中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文可以参见脚注。1市面上介绍算法交易的文章虽然不算多，但也不少，很多量化爱好者也会在各大论坛对自己的策略进行分享，一般的流程就是策略描 ...
    数据策略
    【宽客研报】捕捉羊群效应下的行业轮动机会

    【宽客研报】捕捉羊群效应下的行业轮动机会

    quant0012019-8-15 06:35
    摘要近年来，股市在每个行业的表现变得更加分散化，并且存在着所谓的“羊群效应”，如果我们能合理地定位市场追涨杀跌的情绪相对较浓的时刻，同时寻找存在具有大幅领先行 ‍情的行业龙头股 ‍，便有机会获得该行业后 ...
    数据策略
    【宽客研报】基于择时与绝对收益视角的行业配置策略

    【宽客研报】基于择时与绝对收益视角的行业配置策略

    quant0012019-8-14 22:18
    投资要点：基于传统行业配置方法的不足，我们考虑将大类资产择时的思路直接运用于行业层面的投资，以申万一级行业为例，即把 28 个一级行业当做 28个独立的细分资产单独进行投资，这样克服了采用宽基指数择时某些 ...
    数据策略
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