宽客财经-为交易极客和量化投资而生

【宽客研报】剔除行业、风格因素后的大类因子检验

gyshssl2019-8-21 13:14

研究结论 A 股呈现明显的市值效应和行业效应，不少选股因子的 alpha 也大部分来源于此。如果采用因子的原始数据和股票收益率做相关性检验，选出的股票会明显受到市场风格因素的影响，我们有必要从因子原始数据中剥 ...

机器学习多因子动态调仓策略 —— 多因子 Alpha 系列报告...

geek1682019-8-21 12:26

机器学习多因子动态调仓策略 —— 多因子 Alpha 系列报告之（三十六）报告摘要： 传统因子表现不佳，因子择时大显身手在历史上表现良好的规模、反转和流动性因子在 17 年以来都出现了明显的回撤，导致主流多因子 ...

【宽客论市】LPR改革推进，破解中小实体间接融资难题

gyshssl2019-8-20 06:02

2019年8月17日，中国人民银行发布消息称，为深化利率市场化改革，提高利率传导效率，推动降低实体经济融资成本，决定改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制。具体形成机制如下：新的LPR由各报价行于每月20日（遇 ...

【策略思路】宽客常见的经典交易思路

gyshssl2019-8-18 15:54

量化交易经过多年的发展，已经有非常多的经典投资策略，特别是在国外的金融市场，这类成熟的交易模型更是汗牛充栋。但是我们也要知道，每一个策略都是有一定的使用场景，以前非常有效的策略用在现在就不一定有效，必 ...

【宽客研报】通过图表解读全球制造业转移史

gyshssl2019-8-18 12:03

根据全球社会分工理论和资本逐利的属性，全球制造业自从工业革命后一直在比较优势下进行全球转移。每个国家的发展阶段不同，优势也不尽相同，制造业追求利益最大化，而制造业中人工成本一直是生产要素中的重要组成部 ...

【MT4学习】一键平仓脚本学习

gyshssl2019-8-17 14:05

下面是一个一键平仓脚本，默认的是“all”平掉所有的持仓单，如果希望平掉多单，空单，盈利单，亏损单，只需要修改onstart函数中iCloseOrders中的类型。 //+----------------------------------------------------- ...

【宽客研报】东北证券：市值风格轮动初探

geek1682019-8-17 11:58

市值风格轮动初探报告摘要：通过买入市值最小的一组股票，卖出市值最大的一组股票，可以实现较大的超额收益，发达国家与我国市场数据均证实了这一点。A股结果表明，在一些时点，小市值组合出现回撤，尤以 2017 年为 ...

中信海直上涨的几个理由

geek1682019-8-17 09:18

在分析这个股票之前，首先亮明自己的身份：中信海直老股东（深度被套超过4年）所有的分析都是有立场的，因此本篇文章只能作为一个被套股民的意淫之言，不作为投资觉此依据。作为一个资深金融市场参与者，超过十年的 ...

【宽客论市】美国国债利率形成机制及利率倒挂的影响

金融老法师2019-8-17 09:18

8月14日美国再现利率倒挂，其中10年期美债收益率为1.584%，而2年期的美国国债利率为1.587%，短期国债收益率超过长期国债，出现了所谓的利率倒挂现象。而受此影响，美国三大股指全线大跌，市场一片惊慌。 ... ...

广发证券-全球宏观数据周报-190817

gyshssl2019-8-17 06:17

本周回顾：　　7月美国CPI同比为1.8%，高于6月的1.6%和市场预期的1.7%；7月核心CPI同比为2.2%，高于6月和市场预期的2.1%；核心CPI环比为0.3%，高于市场预期的0.2%。http://www.geekquant.com【宽客之家资讯】近期CP ...

【宽客研报】从 4G 周期投资经验看如何把握 5G 投资的机会

geek1682019-8-16 21:05

投资建议回顾 4G 投资周期（2014/1/1-2018/12/31），我们看到电信设备商受益最早，股价发牌一年多后见顶；移动互联网服务受益最多。5G 时代我们看好工业互联网，自动驾驶，服务机器人，云游戏等新应用。手机产业链 ...

【宽客论市】20190816A股市场大势研判

gyshssl2019-8-16 08:57

昨日（2019年8月15日）A股市场大盘低开高走，站上2800点，市场仍然处在磨底状态。　　市场概况：　　周四大盘低开高走，站上2800点。受外围市场大跌影响，早盘各指数集体低 ... ... ...

量化投资择时交易的应用

geek1682019-8-16 07:19

量化交易有很多种交易策略，其中量化择时是一种非常重要的策略。所谓量化择时就是利用某种方法判断大势的情况，是上涨，下跌还是盘整。上涨则做多，下跌则做空，盘整则高抛低吸。从而尽可能使收益最大化。一般来说， ...

【宽客研报】捕捉羊群效应下的行业轮动机会

gyshssl2019-8-15 20:45

摘要近年来，股市在每个行业的表现变得更加分散化，并且存在着所谓的“羊群效应”，如果我们能合理地定位市场追涨杀跌的情绪相对较浓的时刻，同时寻找存在具有大幅领先行 ‍情的行业龙头股 ‍，便有机会获得该行业后 ...

宽客如何构建一个属于自己的择时体系

gyshssl2019-8-15 06:59

“MACD指标金叉了趋势又开始走好了！”，“指数价格下穿20日均线了赶快卖了吧！”，这些说的就是一种择时体系。从交易的方式来分类，可以分为择时交易和不择时交易。投资上证50持有十年不动，能获得6倍以上的收益， ...

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