金融工程日报-190821

geek168 市场解析 2019-8-22 05:57 87406人围观

◎市场数据：
　　主要指数
　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-0.69%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（5.72%）涨幅最大；最近22个交易日，多数指数下跌，创业板指数（4.51%）涨幅最大，上证指数（-1.51%）跌幅最大。
　　行业
　　最新1个交易日，各行业涨跌不一，有色金属（1.03%）涨幅最大，非银金融（-0.75%）跌幅最大；最新5个交易日，各行业普遍上涨，计算机（8.75%）涨幅最大，仅银行（-0.29%）下跌；近1个月来，多数行业下跌，电子（12.22%）涨幅最大，房地产（-7.43%）跌幅最大。（宽客之家）
　　两融
　　08月19日两融余额增加，为9054.77亿元，其中融资余额增加，为8930.47亿元，融券余额增加，为124.30亿元。行业中，非银金融的融资余额继续居前，非银金融、机械设备、电子的融券余额居前。
　　股指期货
　　各主力合约中，IH1909（-0.52%），IF1909（-0.42%），IC1909（-0.84%）基差均为负。基差/指数（年化）IH1909为（-6.16%），IF1909为（-4.89%），IC1909为（-9.86%）。
　　期权
　　最近几个交易日认沽期权主力合约隐含波动率下跌，认购期权主力合约隐含波动率上涨，认购与认沽期权隐含波动率价差收窄。最新交易日的期权虚值结构中，远月合约购虚值小于沽虚值，近月合约中购虚值小于沽虚值。远月沽2003月2.900元行权价合约的虚值最大（百分比表示6.03%）。近月合约中沽1908月2.900元行权价合约的虚值最大（百分比表示0.84%）
　　华尔街-牛市.jpg