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【宽客策略源码】网格交易(期货)

geek1682019-8-11 15:52

本策略首先计算了过去300个价格数据的均值和标准差，并根据均值加减1和2个标准差得到网格的区间分界线,，并分别配以0.3和0.5的仓位权重然后根据价格所在的区间来配置仓位(+/-40为上下界,无实际意义): (-40,-3],(-3, ...

【宽客策略源码】多因子选股(股票)

geek1682019-8-11 15:49

本策略每隔1个月定时触发,根据Fama-French三因子模型对每只股票进行回归，得到其alpha值。假设Fama-French三因子模型可以完全解释市场，则alpha为负表明市场低估该股，因此应该买入。策略思路：计算市场收益率、 ...

【宽客策略源码】竞合竞价选股法

geek1682019-8-11 15:45

本策略和前一个期现多重策略比较类似，以沪深300成为股作为标的股票池，统计股票池其30天内开盘价大于前收盘价的天数,并在该天数大于阈值10的时候加入标的股票池股票池，随后对不在股票池的股票平仓并等权配置股票池 ...

【宽客策略源码】alpha对冲(股票+期货)

geek1682019-8-11 15:14

本策略是以沪深300为基准标的，通过期货和现货进行对冲，期货以沪深300股指期货为投资标的，现货沪深300成分股作为股票池，进行定数触发和调仓，以获取收益的同时控制风险。 # coding=utf-8 from __future__ import ...

【宽客策略源码】双均线策略(期货)

geek1682019-8-11 12:57

【宽客量化策略源码转载】双均线策略是非常经典的交易策略，通过对均线金叉死叉的分析，从而达到选择买入和卖出的目的。下面本该策略的python 源码，策略投资标的是DCE.i1801。 # coding=utf-8 from __future__ im ...

【量化投资】十行代码成宽客

gyshssl2019-8-10 22:53

提起量化投资，就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中，西蒙斯成为了投资界中首屈一指的“模型先生”。由其运作的大奖章基金(Medallion ...

【宽客策略】十种日内交易策略

geek1682019-8-10 21:53

1.区间突破波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。主要特点：日内交易策略；区间突破基于昨日振 ...

全球开启降息，央行仍然坚挺，金融实体开放同步推进

geek1682019-8-10 08:57

【宽客之家】量化核心内容： 1、中国央行保持定力，再次强调不放松房地产　　央行召开会议，措辞稍有变化，下半年我国经济仍然有压力，保持积极的财政政策和稳健的货币政策，虽然经济压力存在，但央行暂时仍然保证 ...

全球宏观数据周报（20190810）

geek1682019-8-10 08:50

【宽客之家宏观周报】本周回顾：　　7月美国新增非农就业人数16.4万，平均时薪同比为3.2%，环比为0.3%。7月失业率为3.71%，较6月的3.67%微升。总体而言，美国劳动力市场仍然较为稳健。7月美国ISM非制造业指数为53.7 ...

7月通胀数据点评：PPI通缩压力显现

quant0012019-8-10 08:45

　　投资要点　　事件：2019年7月CPI、PPI同比分别为2.8%、-0.3%，CPI、PPI较市场预期一高一低，我们认为：　　CPI：猪肉价格是CPI超预期回升的主因。7月CPI同比小幅升至2.8 ... ...

大类资产市场解析

geek1682019-8-9 09:03

　　大类资产观点　　上周标普500、沪深300、恒生指数涨跌幅分别为-3.1%、-2.88%、-5.21%；汇率方面，美元指数上涨0.09%，人民币兑美元6.9420；COMEX黄金上涨1.42%，收1452.5美元；布伦特原油下跌3.47%，收61.17美 ...

市场观点维持中性，风格推荐大小盘均衡配置

geek1682019-8-9 08:59

投资要点　　中期观点：经历了本周调整后市场估值又回到了较低水平，建议投资者逢低布局。从最新数据来看，当前市场PB中位数处于历史16%分位点，股权风险溢价数值为9.48%，处于历史75%分位点，综合以上指标来看权益 ...

人民币十年来再“破7”，面临四大考验

geek1682019-8-9 08:46

事件：8月5日，人民币离岸和在岸汇率双双？破7？；8月8日，人民币兑美元中间价报7.0039，自2008年5月以来再次？破7？。我们看法如下：　　1、人民币离岸、在岸和中间价均？破7？，直接原因是中美贸易冲突升级，本质 ...

【宽客市场评论】2019年7月进出口数据点评

gyshssl2019-8-9 08:41

以美元计，中国7月出口同比+3.3%，高于前值（+1.3%）；进口同比-5.6%，高于前值（-7.3%）；贸易顺差450.6亿美元，扩大64%。　　以人民币计，中国7月出口同比+10.3%，高于前值（+6.1%）；进口同比+0.4%，高于前值（- ...

【宽客研报】基于均值回复的行业配臵策略

geek1682019-8-9 06:48

本报告导读：我们详细阐述了均值回复思想，并构建了均值回复策略。过去近 5 年的时间里基于均值回复的行业配臵策略取得了 200%的收益，年化收益近 30%，胜率 67%，最大回撤 9%，夏普比率 1.6。超额收益达到 24.14% ...

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