宽客财经-为交易极客和量化投资而生

北上资金今日净流出13.58亿海螺水泥净卖出1.47亿

KUO2020-3-26 18:23

港交所最终数据显示，北上资金今日净流出13.58亿元。沪股通方面，海螺水泥净卖出1.47亿，兴业银行净卖出1.13亿。深股通方面，洋河股份净卖出3.42亿，云南白药净卖出2.47亿。 ...

坑杀全球顶级量化大佬的经典案例：价值投资就是看财务指标吗？ ...

郭炫2020-3-26 08:54

前言什么是价值投资？很多读者朋友肯定会对此问题嗤之以鼻：价值投资不就是根据根据各种财务指标选股吗？近年来主导华尔街的量化投资（Quantitative Investment）很大程度上确实是秉承对价值投资的这种非常狭隘的理 ...

恐慌情绪下，如何做到知行合一的“贪婪”

郭炫2020-3-25 19:52

如何做到“知行合一”是困扰每一位价值投资者的问题，在市场剧烈震荡的当下更是如此。作为专业投资者，深研是必须的，但根据木桶理论，最终的投资回报仍然取决于短板的长度，而大多数投资者的短板，就在于忽视了一套 ...

【量化投资】高频交易四大派系大揭秘

郭炫2020-3-25 12:55

所谓高频交易，简单说就是指利用计算机技术在短时间内快速进行多次买入卖出的交易行为，一般指利用微妙（1秒等于1百万微秒）为时间单位制定策略，高频交易公司利用强大的电脑程序进行快速交易，交易时间经常不到十毫 ...

【宽客快讯】3月25日早间新闻精选

郭炫2020-3-25 08:57

1、周二，美股强势上涨，道指狂飙2100点，创1933年以来最大单日涨幅，为历史第五大单日涨幅；纳指收涨8.12%，标普500指数涨9.38%。欧洲主要股指涨幅均超8%。金价涨近6%。美油涨近3%。2、美国约翰·霍普金斯大学实时 ...

【宽客策略】如何构建你的高频交易系统模型？

郭炫2020-3-25 07:59

高频交易系统的开发大致可以分为三个阶段：研究阶段、模型阶段和实现阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。在建立模型之前，抽象化的交易想法可能会在数学上存在些逻辑错误和缺陷。模型阶段就是要验证你的交 ...

【宽客策略】跨期套利策略

KUO2020-3-25 07:36

跨期套利策略简介什么是跨期套利？跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是股指期货的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。跨期套利是利用同一商品 ...

美联储开启新型量化宽松模式-无限量QE

KUO2020-3-24 22:41

事件： 3月23日，美联储开启新型量化宽松模式，不限量按需买入美债和机构抵押贷款支持证券，启动无限量QE。点评美联储再度升级了“救市”计划，正式开启了无限量化宽松。美联储表示将继续购买必要数量的国库券和 ...

【宽客案例】国外量化投资的经典案例

gyshssl2020-3-24 21:53

对于公众和非专业人士而言，量化投资往往神秘莫测。考虑到量化投资呈现机构化、规模化、深度专业化的特征，在不恰当舆论的引导下，容易让量化投资站在公众的对立面。因此本文主要选取一些国外著名的量化投资案例，尝 ...

【宽客策略】如何构建一个属于自己的择时体系

KUO2020-3-24 21:46

“MACD指标金叉了趋势又开始走好了！”，“指数价格下穿20日均线了赶快卖了吧！”，这些说的就是一种择时体系。从交易的方式来分类，可以分为择时交易和不择时交易。投资上证50持有十年不动，能获得6倍以上的收益， ...

【市场分析】疫情造成全球经济危机的可能性分析

gyshssl2020-3-24 20:33

新冠疫情已经成为2020年最大的黑天鹅，其影响力堪比第二次世界战争。当前已经已经造成市场上主要的国家都进行了部分的全国封禁状态，其对经济以及金融市场的影响正在逐步展现出来。我们通过追寻经济发展中的信号，试 ...

【宽客策略】量化交易策略注意事项—过度历史拟合与欠拟合 ... ...

gyshssl2020-3-23 20:16

在最简单的情况下，拟合是指对于一组已知的离散点，给定一个带未知系数的函数，通过调整该函数中系数的取值，使得已知的离散点与函数之间的差别最小化的过程。量化交易策略研发中的最优化部分可以在一定程度上看作是 ...

量化交易建模如何避免过度拟合

郭炫2020-3-23 20:03

量化交易建模最重要的一个方面是避免过度拟合。过度拟合是统计学和机器学习领域的概念，指的是模型在训练数据中拟合程度很好，但在测试数据中表现却不如人意。一、过度拟合的影响传统的机器学习问题，此类过度拟合的 ...

【量化策略】神奇公式真的有那么神奇

KUO2020-3-23 19:49

自1985年成立以来至2005年，乔尔·格林布拉特（Joel Greenblatt）创立的哥谭资本 Gotham Capital创造出了从700万美元到8.3亿美元，年均40％回报率的投资奇迹。而这一投资记录，是在几乎不动用杠杆的情况下创造的。经 ...

【宽客回测系列】算法交易策略的成功回测

郭炫2020-3-23 07:05

介绍本来来自英文网站 QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文可以参见脚注。市面上介绍算法交易的文章虽然不算多，但也不少，很多量化爱好者也会在各大论坛对自己的策略进行分享，一般的流程就是 ...

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