宽客财经-为交易极客和量化投资而生

【宽客策略】量化策略框架细节的构建

张咏2020-4-12 21:29

量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易。在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情 ...

【宽客交易】如何用指标判断买**时机

KUO2020-4-12 21:23

说起技术分析，没有人会说自己不熟悉的。只要打开任何一个看盘软件，K线图，KDJ，MACD，VOL等等指标总是会落入我们的眼中，我们总以习惯的方式观察著这些指标（直观，简明），但对它们的作用与用途，深知其理的却没 ...

程序化交易的“矿”与“坑”——现代CTA（下）

张咏2020-4-10 07:35

现在讲的现代CTA，跟刚才讲的经典CTA基础是一样的，但是它更有效率一些，就是它的有了一些新的技术。我总结了一下我周围的朋友，做基金的同仁，他们现在用的一些方法，把它抽象起来，其实核心的策略就是这个。但是他 ...

【宽客策略】程序化交易的“矿”与“坑”——经典CTA（上） ...

张咏2020-4-10 07:28

今天过来跟大家分享一下程序化CTA，我先从双焦行情开始讲，之所以选这个是因为它的趋势比较明显，其实CTA投资（Commodity Trading Advisor,商品投资交易顾问）是一个资质，就类似于我们国内的投资资质是一样的，这个 ...

【宽客策略】阿尔法多因子模型系列之三：模型拟合答案

KUO2020-4-10 07:14

下面是阿尔法多因子模型系列之一：专业水平测试题的模型拟合的参考答案（网上大神的答案汇总），大家共同学习。1.拟合多因子模型的综合目标是什么？l增强模型的解释能力，提高模型对风险的预测。l通过拟合多因子模型 ...

阿尔法多因子模型系列之二：因子部分答案

KUO2020-4-9 22:00

下面是阿尔法多因子模型系列之一：专业水平测试题的因子部分的参考答案（网上大神的答案汇总），大家共同学习。1、A股市场驱动因子能分为哪几大类?l从大的角度讲，可以说风格因子和行业因子。l我们将那些被认为是可 ...

中国金融科技往事

KUO2020-4-9 09:21

编者按：本文来自微信公众号“新金融琅琊榜”（ID：finrank），作者：董云峰一代人努力缔造的金融科技传奇，终究还是成为了下一代人习以为常的环境。这是每一代人都必须接受的残酷。没有人永远屹立潮头，但总有人正 ...

如何做出一个优秀的多因子策略

郭炫2020-4-9 07:51

一、因子那么多，怎么用才有效？（剔除多重共线性） 1、因子分类：将因子按照风格或经济学含义不同分为**入因子、规模因子、技术因子、估值因子、统计因子等大类； 2、相关系数法：计算所有因子的相关系数在高度 ...

如何防止量化策略的陷阱

张咏2020-4-9 07:44

新古典经济学派增长理论告诉我们，全要素生产率的增加能提高劳动和资本的效率，改变经济发展模式。各行各业都享受到了科技进步的红利，这在我们已经有点过度繁荣的金融业，当然也是显而易见的：投资标的、工具越来越 ...

阿尔法多因子模型系列之一：专业水平测试题

KUO2020-4-9 07:29

下面为转载来自知乎的多因子模型水平测试题1、策略因子A股市场驱动因子能分为哪几大类?【按信息源分：技术、基本面、情绪等】常见的因子类别？【行业、技术、基本面、分析师预测、大数据】除了最常用的回归法，还有 ...

美国就业形势报告解读

张咏2020-4-7 22:25

十年首现负数非农，修正值或更糟“最惨”非农数据如期出炉，美国劳工部公布最新数据显示3月新增非农就业人数减少70.1万人，远高于7家预测较准机构给出的-10万中值，为近10年来首次出现非农就业人数大幅下滑，几乎 ...

石油和疫情两大关键因素的新变化

KUO2020-4-7 22:17

核心观点本轮主导市场走势的两个关键点：石油价格战和全球疫情。上周石油价格战迎来关键转折，在特朗普斡旋下，石油价格战出现缓和，推动油价震荡反弹，重点关注本周 4 月 9 日的 OPEC 会议。全球疫情方面，美国作 ...

从科学和哲学角度漫谈没有逻辑的策略的该怎么相信

张咏2020-4-7 21:29

一、什么是科学关于科学与伪科学的衡量，有一个广泛被接受的学说，叫做波普尔的证伪说。即所有的说科学定律都是永远无法“证实”的，通俗的讲就是科学规律永远不可能用摆事实讲道理的方法来给你证明的，尤其是 ...

国外量化投资经典案例介绍与法律分析

郭炫2020-4-7 21:15

对于公众和非专业人士而言，量化投资往往神秘莫测。考虑到量化投资呈现机构化、规模化、深度专业化的特征，在不恰当舆论的引导下，容易让量化投资站在公众的对立面。因此本文主要选取一些国外著名的量化投资案例，尝 ...

量化投资：神话、黑箱与真谛

KUO2020-4-7 21:09

2011年，我赴美国沃顿商学院访问学习。当中有一门课程——投资组合管理引起我极大的兴趣，我跟量化投资的“因缘际会”正由此而来。沃顿不愧为世界第一流的商学院，教授们不仅学术上可圈可点，还管理着华尔街的对冲基 ...

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