最大回撤率与夏普比率-Python

金融老法师

大回撤率
在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。
D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。

1. 大回撤率
   
2. 
   
3. 在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。
   
4. D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值
   
5. drawdown就是最大回撤率
   
6. drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。
   

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夏普比率

反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。
计算公式为：SharpeRatio=[ E(Rp)－Rf ] / σp
其中
E(Rp)：投资组合预期报酬率（平均回报率）
Rf： 无风险利率（通常用国债利率来代替）
σp：投资组合的标准差

1. def sharpe_ratio(return_list):
   
2.     '''夏普比率'''
   
3.     average_return = np.mean(return_list)
   
4.     return_stdev = np.std(return_list)
   
5.     sharpe_ratio = (AnnualRet-0.02) * np.sqrt(252)  / AnnualVol  #默认252个工作日,无风险利率为0.02
   
6.     return sharpe_ratio

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