东莞证券-财富通期权每日策略-190822

小白马期权

1.上证50ETF行情回顾
　　8月21日的上证50ETF震荡下跌。上证50ETF收于2.919元，涨跌幅为-0.07%。
　　2.期权市场行情分析
　　8月21日的成交量242.7万张，较前一天减小39.5%；当天持仓量207.6万张，较前一天增加0.5%。
　　从认购认沽比例（CPR）来看，当天成交量认购认沽比CPR较前一天增加1.4%，当天持仓量认购认沽比CPR较前一天增加3.3%。说明短期看多情绪有所增加，中长期看多情绪有所增加。
　　3.期权波动率分析
　　历史波动率
　　8月21日的上证50ETF10日波动率为15.4%，20日波动率为16.4%，30日波动率为14.6%，60日波动率为16.5%。整体而言，50ETF的10日历史波动率较前一天有所下降。