金融工程日报-190821

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来源: 2019-8-22 05:55:47 显示全部楼层 |阅读模式
◎市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-0.69%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(5.72%)涨幅最大;最近22个交易日,多数指数下跌,创业板指数(4.51%)涨幅最大,上证指数(-1.51%)跌幅最大。
  行业
  最新1个交易日,各行业涨跌不一,有色金属(1.03%)涨幅最大,非银金融(-0.75%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,计算机(8.75%)涨幅最大,仅银行(-0.29%)下跌;近1个月来,多数行业下跌,电子(12.22%)涨幅最大,房地产(-7.43%)跌幅最大。(宽客之家)
  两融
  08月19日两融余额增加,为9054.77亿元,其中融资余额增加,为8930.47亿元,融券余额增加,为124.30亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,非银金融、机械设备、电子的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH1909(-0.52%),IF1909(-0.42%),IC1909(-0.84%)基差均为负。基差/指数(年化)IH1909为(-6.16%),IF1909为(-4.89%),IC1909为(-9.86%)。
  期权
  最近几个交易日认沽期权主力合约隐含波动率下跌,认购期权主力合约隐含波动率上涨,认购与认沽期权隐含波动率价差收窄。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约中购虚值小于沽虚值。远月沽2003月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.03%)。近月合约中沽1908月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.84%)
   华尔街-牛市.jpg




来自:东海证券
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