经典量化交易策略锦集--相关的交易策略说明

金融老法师

量化交易的基础是算法，而一般所谓的算法其实就是各种各样的交易模型。一般来说建议量化交易员在进行量化交易学习的时候，第一步就从一些经典的量化策略学习开始，因为这些在市场中检验过的量化交易策略（量化模型）有很好的实操性，而且可以很好的锻炼量化交易员的交易思路。

   美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月最新发布的交易系统排名，以下是相关的榜单状况，这里面现在大多数策略的逻辑已经是公开的，一次你如果大家想学习的时候，可以选择这些策略进行学习和练习。

表1：前十大交易系统排名（过去1 年）

排名 交易系统名称                        年收益率 %
1    NatGator                    237.80%

2    Catscan                     222.10%

3    DCS II                      215.90%

4    Strategic                   173.50%

5    Sidewinder                  169.90%

6    ATS 6400                    169.00%

7    Aberration                  167.90%

8    Waverider                   166.30%

Moving Average

9  Reversal                     164.40%

10    Top Ten System              162.60%

注：收益截至2011 年7 月31  日，收益率计算基于3 倍保证金。

表2：前十大交易系统排名（自系统发布以来）
排名 交易系统名称                        年收益率 %
1    Delphi II Agressive         170.50%

2    Trend Finder Tiger          162.50%

3    TSL_CEL_NG_1.1              161.90%

4    Natural Gas Offense         157.60%

5    Trend Finder Lion 2         141.90%

6    Auto Core Duo               90.10%

7    Propero ES                   81.80%

8    Dual Thrust                  81.70%

9    TSL_SP_1.0Z                 76.90%
10    Trend Weaver                74.60%
日，收益率计算基于3 倍保证金。

注：交易系统必须发布18 个月以上，收益截至2011 年7 月31

由于这些交易系统一般都被用于商品、外汇、农产品、股指等多个市场，

因此杂志还专门对标准普尔500 指数的交易系统进行了排名。

FT Classic、TSL_SP_1.0Z、TSL_CEL_SP1 等模型进入了前十名榜单，

前十大模型的年收益率介于36.3%-107.3%之间。

表3：前十大S&P 交易系统排名
排名 交易系统名称                        年收益率 %
1    FT Classic                  107.30%
3    TSL_CEL_SP1                 74.50%

2    TSL_SP_1.0Z                 76.90%

4    Keystone                    54.10%

5    Impetus SP                  50.50%

6    Big Blue 2                  49.60%

7    Strategic 500                45.50%

8   STC SP Daytrader         42.00%
9   R-Breaker                37.10%
10   %C Daybreaker            36.30%

注：排名基于系统发布以来业绩，收益截至2011 年7 月31  日，

收益率计算基于3 倍保证金。

由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定，尤其是一年业绩榜单，时常会

发生变化，因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键，杂志

给出了长期来看一致性最好的十大交易模型，其中包括 Aberration、

的榜单，但长期以来具有较高的一致性。

Checkmate、R-Breaker 等模型，它们的业绩不一定总是能排进前十名

表4：前十大一致性最好的交易系统

交易系统名称              开发者

Aberration          Keith Fitschen

Andromeda           Petros Development Corp.

Brix                Alfaranda CTA

Checkmate           Strategic Trading Systems

Dave Fox             Currencies

Dollar Trader for

Golden SX           Randy Stuckey

Ready-Set-Go        longtermtrading.com

R-Breaker           Richard Saidenberg

STC S&P Daytrade    Stafford Trading Company
Trendchannel        John Tolan