量化投资策略之择时方法

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来源: 2019-7-15 06:49:37 显示全部楼层 |阅读模式
 量化投资策略中的择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况,根据判断结果来进行交易,如果判断上涨则买入持有,下跌则卖出清仓,震荡则高抛低吸,从而获得更多的收益。简单来讲,量化择时就是通过量化的方法找出影响大盘走势的信息,依据此对未来的大盘趋势进行一个预判。下面我为大家介绍几种量化择时策略:
一、趋势跟踪择时,这个策略的原则就是抓住趋势的延续性,通过常用的技术指标,例如MA、MACD、ADX、BOLL等找到趋势跟踪操作,以此跑赢大盘。这是量化择时策略中最简单的一种,非常容易掌握,深受初学者的喜爱。
  二、市场情绪择时,这个策略是通过观察市场投资者的情绪来判断大势的走势,观察发现,当投资者比较热情,积极性高涨时,大盘容易继续上涨,而当投资者态度悲观时,很容易将资金撤出市场,从而导致市场继续下跌。我们可以通过以下几种方法来判断市场投资者的情绪:投资者调查、封闭基金的折溢价水平和新增开户数信息等。
  三、有效资金择时,这是通过判断不同时点推动大盘运行的有效资金的多少来判断大势走势,行情的转向往往需要有效资金的推动来实现。
  四、牛熊线择时,此策略在于寻找股市中规律,除了随机进行的布朗运动之外,还有一些其他的规律,通过牛熊两条线来过滤随机噪音,从而识别真实的趋势方向,获得超额收益。
  五、分型理论择时,此策略认为,资产价格具有强势增强性,同时,当前价格走势与过去走势具有一定的关联性。通过HURST指数,可以判断目前走势偏离随机游走的程度,当HURST指数低于0.5时,之前的趋势对当前走势不再具有增强性,即可判断价格随时可能翻转。

  六、支持向量机(SVM)择时,此方法利用了SVM这项数学挖掘领域应用于模式识别的新技术,克服了传统统计模式识别的缺点,具备良好的机器识别能力。
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