[金字塔源码] 【日内策略】Dual Thrust——金字塔平台

quant001

1. 
   
2. //策略:Dual Thrust
   
3. //类型:日内
   
4. 
   
5. //中间变量*
   
6. input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);.
   
7. CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;'
   
8. 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
   
9. 昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);:
   
10. 昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
    
11. 开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);+
    
12. HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
    
13. HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价,
    
14. LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
    
15. LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价*
    
16. 浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range
    
17. 上轨:开盘价+k1*浮动区间;
    
18. 下轨:开盘价-K2*浮动区间;
    
19. t1:=time>opentime(1) and time
    
20. t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
    
21. 手数:=ss;
    
22. //交易条件
    
23. 开多条件:=c>上轨 and holding=0;
    
24. 开空条件:=c<下轨 and holding=0;
    
25. //交易系统
    
26. 开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
    
27. 开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
    
28. 收盘平多:sell(t2,手数,market);
    
29. 收盘平空:sellshort(t2,手数,market);

复制代码