[TB源码] TB唐奇安通道（TB源码）

金融老法师

1. //唐奇安通道
   
2. Params
   
3.                         Numeric LongLength(20);                        // 长周期
   
4.                         Numeric ShortLength(10);                // 短周期
   
5.                         Numeric TrailingScale(0.5);                // 增仓比例
   
6.                         Numeric StopLossSet(2);                        // 止损比例
   
7.                         Numeric Lots(1);                                // 交易数量                              
   
8. Vars
   
9.                         Numeric MinPoint;                                // 最小变动单位
   
10.                         NumericSeries AvgTR;                        // ATR
    
11.                         Numeric N;                          // N 值
    
12.                         NumericSeries DonchianHi;           // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
    
13.                         NumericSeries DonchianLo;           // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
    
14.                         Numeric ExitHighestPrice;           // 离市时判断需要的N周期最高价
    
15.                         Numeric ExitLowestPrice;            // 离市时判断需要的N周期最低价
    
16.                         Numeric myEntryPrice;               // 开仓价格
    
17.                         Numeric myExitPrice;                // 平仓价格
    
18.                         Bool SendOrderThisBar(False);   // 当前Bar有过交易
    
19.                         NumericSeries preEntryPrice(0); // 前一次开仓的价格
    
20. Begin
    
21.                         If(BarStatus == 0)
    
22.                         {
    
23.                                 preEntryPrice = InvalidNumeric;
    
24.                         } Else
    
25.                         {
    
26.                                 preEntryPrice = preEntryPrice[1];
    
27.                         } //程序化交易 www.cxh99.com
    
28.       
    
29.                         AvgTR = XAverage(TrueRange,LongLength);
    
30.                         N = AvgTR[1];      
    
31.                         DonchianHi = HighestFC(High[1],LongLength);
    
32.                         DonchianLo = LowestFC(Low[1],LongLength);      
    
33.                         ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],ShortLength);
    
34.                         ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],ShortLength);
    
35.                         Commentary("N="+Text(N));
    
36.                         Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
    
37.                         PlotNumeric("上轨",DonchianHi);
    
38.                         PlotNumeric("下轨",DonchianLo);
    
39.                         PlotNumeric("退出上轨",ExitHighestPrice);
    
40.                         PlotNumeric("退出下轨",ExitLowestPrice);
    
41.                        
    
42.                         /*/////////////////////////////////开仓////////////////////////////////////////*/
    
43.                         If(MarketPosition == 0 && High > DonchianHi)
    
44.                         {
    
45.                                 myEntryPrice = min(high,DonchianHi);
    
46.                                 myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
47.                                 preEntryPrice = myEntryPrice;
    
48.                                 Buy(Lots,myEntryPrice);
    
49.                                 SendOrderThisBar = True;
    
50.                         }
    
51.                         If(MarketPosition == 0 && Low < DonchianLo)
    
52.                         {
    
53.                                 myEntryPrice = max(low,DonchianLo);
    
54.                                 myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
55.                                 preEntryPrice = myEntryPrice;
    
56.                                 SendOrderThisBar = True;
    
57.                                 SellShort(Lots,myEntryPrice);
    
58.                         }
    
59.                         /*///////////////////////////////止盈加仓////////////////////////////////////*/
    
60.                         If(MarketPosition == 1)
    
61.                         {      
    
62.                                 Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
    
63.                                 If(Low < ExitLowestPrice)
    
64.                                 {
    
65.                                         myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice);
    
66.                                         myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
67.                                         Sell(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平
    
68.                                 }Else
    
69.                                 {
    
70.                                         If(preEntryPrice!=InvalidNumeric)
    
71.                                         {
    
72.                                                 If(Open >= preEntryPrice + TrailingScale*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
    
73.                                                 {
    
74.                                                         myEntryPrice = Open;
    
75.                                                         preEntryPrice = myEntryPrice;
    
76.                                                         Buy(Lots,myEntryPrice);
    
77.                                                         SendOrderThisBar = True;
    
78.                                                 }      
    
79.                                                 while(High >= preEntryPrice + TrailingScale*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
    
80.                                                 {
    
81.                                                         myEntryPrice = preEntryPrice + TrailingScale * N;//程序化交易 www.chengxuhuajiaoyi.com
    
82.                                                         preEntryPrice = myEntryPrice;
    
83.                                                         Buy(Lots,myEntryPrice);
    
84.                                                         SendOrderThisBar = True;                                       
    
85.                                                 }
    
86.                                         }                       
    
87.                                         /*///////////////////////////////////止损策略///////////////////////////////*/
    
88.                                         If(Low <= preEntryPrice - StopLossSet * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
    
89.                                         {
    
90.                                                 myExitPrice = preEntryPrice - StopLossSet * N;
    
91.                                                 myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
92.                                                 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
    
93.                                         }
    
94.                                 } // www.chengxuhuajiaoyi.com
    
95.                         }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
    
96.                         {
    
97.                                 Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
    
98.                                 If(High > ExitHighestPrice)
    
99.                                 {
    
100.                                         myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice);
     
101.                                         myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
     
102.                                         BuyToCover(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
     
103.                                 }Else
     
104.                                 {
     
105.                                         If(preEntryPrice!=InvalidNumeric)
     
106.                                         {
     
107.                                                 If(Open <= preEntryPrice - TrailingScale*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
     
108.                                                 {
     
109.                                                         myEntryPrice = Open;
     
110.                                                         preEntryPrice = myEntryPrice;
     
111.                                                         SellShort(Lots,myEntryPrice);
     
112.                                                         SendOrderThisBar = True;
     
113.                                                 }
     
114.                                                 while(Low <= preEntryPrice - TrailingScale*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
     
115.                                                 {
     
116.                                                         myEntryPrice = preEntryPrice - TrailingScale * N;
     
117.                                                         preEntryPrice = myEntryPrice;
     
118.                                                         SellShort(Lots,myEntryPrice);
     
119.                                                         SendOrderThisBar = True;
     
120.                                                 }
     
121.                                 }
     
122.                                 /*///////////////////////////////////止损策略///////////////////////////////*/
     
123.                                 If(High >= preEntryPrice + StopLossSet * N && SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
     
124.                                 {
     
125.                                         myExitPrice = preEntryPrice + StopLossSet * N;
     
126.                                         myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
     
127.                                         BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
     
128.                                 }
     
129.                         }
     
130.                 }
     
131. End

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