宽客财经-为交易极客和量化投资而生

【宽客评论】外管局取消QFII和RQFII投资额度限制点评

gyshssl2019-9-11 12:32

事件　　9月10日，经国务院批准，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制，日后具备相应资格的境外机构投资者，只需进行登记即可自主汇入资金开展符合规 ...

这个公式背后是一个与赌博有关的故事

gyshssl2019-9-11 00:08

爱好博彩业和投资学的同学应该都对著名的凯利公式不陌生。这是一个通过计算 edge 和 odds 来选择较佳投注比例的公式，目的是长期获得较高的盈利。公式中f = 应该放入投注的资本比值p = 获胜的概率q = 失败的概率b = ...

数学模型与股市交易

gyshssl2019-9-11 00:02

金融数学，又称数理金融学等，是利用数学工具研究金融现象，通过数学模型进行定量分析，以求找到金融活动中潜在的规律，并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前，金融数学发展 ...

多步二叉树定价模型——从实例到四部曲

gyshssl2019-9-10 23:59

为复习巩固两步二叉树模型的定价，我们来看一个实际的例题：例1：股票当前价格为10元，以3个月为一期（即步长为3个月）；在每一步，股票价格均可能上涨20%或者下跌20%，且无风险利率均为4%。那么，以该只股票为标的 ...

如何在期货交易中应用统计假设检验？

gyshssl2019-9-10 23:40

统计假设检验指的是证明或者推翻关于一定客体、现象以及过程所研究特征的统计上相互联系假说的一种程序。统计假设则是关于总体属性的假设，这一假设可以按照抽样观察资料加以检验。受到检验的该假设就是关于统计上相 ...

【宽客论市】A股纳入三大股指开拓资金来源，长线利好因子累积构建长牛基础 ...

gyshssl2019-9-10 09:45

2019年9月8日凌晨，标普道琼斯指数公司宣布将1099家A股上市公司纳入标普新兴市场全球基准指数(SPEmergingBMI)，占标普新兴市场指数纳入因子的25%，预计整体权重为6.17%，该调整于9月23日开盘时正式生效，至此全球三 ...

民生证券-盈利水平拐点已现，全面看好计算机板块投资价值

gyshssl2019-9-9 07:24

19年半年报总结:中报业绩向好，Q2环比Q1盈利质量有所好转　　整体情况：计算机板块归母净利润以及现金流有所提升。1）19年中报整体计算机板块收入达到了2307.7亿，同比增长5%；归母净利润达到了177.5亿，同比增长34 ...

民生证券-策略研究：降准将从盈利和估值两方面助力A股加...

gyshssl2019-9-9 07:03

事件：中国人民银行决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。在此之外，为促进加大对小微、民营企业的支持力度，再额外对仅在省级行政区域内经营 ...

如何建立程序化交易模型？

gyshssl2019-9-9 06:45

建立一个完整的程序化交易模型有太多的方法，然而这其中应该有策略设计、历史检验、实盘验证和交易执行四个过程。1.策略设计交易者必须明确地了解交易策略是什么类型，是套利交易还是投机交易呢?假如是投机交易，是 ...

什么是西蒙斯的信息交易法则？

gyshssl2019-9-9 06:44

有人这样问，西蒙斯为何将整个语音识别实验室的精英全都挖走了呢，投资又为何需要语音识别专家呢?当然，许多人都问过西蒙斯为何要搜罗世界上最优秀的语音识别专家来进行金融研究呢?西蒙斯说:“投资与语音识别其实十 ...

高大上的量化择时方法都有哪些？

gyshssl2019-9-6 23:36

择时交易是指利用某种方法来判断大势的走势情况，如果判断上涨则买入持有，如果判断下跌则卖出清仓，如果判断震荡则高抛低吸，从而获得超越大盘的收益。量化择时就是使用数量化方法来找出影响大盘走势的信息，对未来 ...

股指期货蝶式套利的程序化交易实现

金融老法师2019-9-6 23:35

一、股指期货蝶式套利理论部分 1.蝶式套利原理介绍蝶式跨期图利（简称蝶式套利）是跨期套利中的一种常见的形式。它是由两个方向相反、共享居中交割月份的跨期套利组成。蝶式套利的原理与跨期套利相似，即同一种商 ...

用高频交易从中国卷走20亿的,为什么是俄罗斯人?

gyshssl2019-9-6 23:34

一个月赚5亿，700万变20亿！若不是伊世顿案件的曝光，人们也许很难想象，潜伏在中国资本市场里的“境外势力”，到底是有多凶残；而那些手握资本市场较大“杀伤性武器”的，竟是俄罗斯人。近期，上海公安机关破获 ...

【宽客学习】时间序列数据库的秘密

geek1682019-9-6 17:28

什么是时间序列数据什么是时间序列数据？最简单的定义就是数据格式里包含timestamp字段的数据。比如股票市场的价格，环境中的温度，主机的CPU使用率等。但是又有什么数据是不包含timestamp的呢？几乎所有的数据都可 ...

人性不变，泡沫永存！27前年经典诺奖得主论文再解读

gyshssl2019-9-6 16:58

2015年6月15日开始，上证指数从较高点5178自由落体到3373点，跌幅达34.9%，深圳成指跌40.4%，创业板指数跌42.9%。千股跌停、千股停牌、千股涨停、千股复牌，我们和市场一起见证了这场焦灼亿万股民，重创国民财富的股 ...

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