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CTA策略作为一种非常重要的策略类型，在国内外有很多对冲基金在使用该策略，那么多余我们一般宽客来说，常见的CTA策略有哪些那？下面我们就针对这一块进行一些分析。 常见的CTA策略可以分为两类：趋势跟随策略和套利策略。一般我们在市场中看到的CTA基金都是采用这两个策略的一种或者两者兼有。而一般宽客们使用的策略页多可以归到这两类之一。 趋势跟随策略是一种通过跟踪趋势的变化，顺势盈利的一种策略方式。CTA策略中的趋势跟随策略又可以分为两类：内日短线策略和日常中长线策略。短线策略主要市场波动性比较大的交易品种，通过抓起日内短线的波动，来获取收益。下面我们减少宽客日常常用的几个日内策略。 R-Breaker 根据前一个交易日的CHL价格得到六个价位，依次为：突破买入价、观察卖出 价、反转卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价，以此来形成盘中交 易的触发条件。 Dual-Thrust 形式上和开盘区间突破策略类似，多空的触发条件非对称 。 ATR突破 突破上轨为今日开盘价+N个交易日平均ATR*M，突破下轨为今日开盘价－N个 交易日平均ATR*M，当价格突破上轨，买入开仓，当价格跌穿下轨，卖出开仓。 机器学习 SVM、HMM等 。  中长线策略适用于趋势性较强的商品期货，相对来说中长线策略的品种市场容量较大，适合大资金，也是对冲基金使用的主要策略。该类策略类型比较多，我们主要介绍两种。 均线策略 使用两条移动平均线来判断趋势。当短周期均线（SMA）从下向上穿越长周期均 线（LMA）时做多，当短周期均线从上向下穿越长周期均线时做空。均线策略是交易中最常用的策略，但是如果单纯依靠均线已经很难盈利，因此在过程中还应该加一些过滤器。 通道突破策略 通过前期价格划出上轨和下轨两条线 ，当价格突破上轨时做多 ，当价格突破下轨时做空。著名的“海龟”交易系统使用的便是一种经过改进的价格通道交易系统。 套利策略是另一种常见的CTA策略，通过时间，品种 等方式进行套利交易，下面我们就简单介绍一些这两种常见的套利策略。 跨期套利，在同一期货品种的不同到期月的合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸， 最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式 ， 一般是对某一品种主力合约和次主力合约的价差做统计，然后选取恰当的分位 数设定阈值，当价差突破阈值时开仓，当价差回归时平仓。 跨品种套利 ，选取相关性强的两个品种，计算价格比率，并根据比率走势可以采取趋势套利 和反转套利两种方式 ， 产品与原材料，如螺纹钢与铁矿石、焦炭，大豆提油套利 ， 能互相替代的产品，如强麦与玉米 ， 相关性较高的金融期货，如沪深300和上证50，TF与T 。 对于CTA策略来说，波动性是影响CTA 策略表现的关键因素，对于日内策略而言，比较适合日内波动较大的品种；对于隔夜策略而言，比较 适合日间波动比较大的品种。 免责申明：本文内容（包括但不限于文字，图片等内容）来自网络或者宽客之家社区用户发布，仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，并读者理性阅读，并自行承担全部责任！如内容不慎侵犯了您的权益，请联系告知，核实情况后我们将尽快更正或删除处理！ |
