经典量化交易策略锦集--相关的交易策略说明
量化交易的基础是算法，而一般所谓的算法其实就是各种各样的交易模型。一般来说建议量化交易员在进行量化交易学习的时候，第一步就从一些经典的量化策略学习开始，因为这些在市场中检验过的量化交易策略（量化模型）有很好的实操性，而且可以很好的锻炼量化交易员的交易思路。 美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月最新发布的交易系统排名，以下是相关的榜单状况，这里面现在大多数策略的逻辑已经是公开的，一次你如果大家想学习的时候，可以选择这些策略进行学习和练习。 表1：前十大交易系统排名（过去1 年）排名 交易系统名称 年收益率 %
1 NatGator 237.80%2 Catscan 222.10%3 DCS II 215.90%4 Strategic 173.50%5 Sidewinder 169.90%6 ATS 6400 169.00%7 Aberration 167.90%8 Waverider 166.30%Moving Average9Reversal 164.40%10 Top Ten System 162.60%
注：收益截至2011 年7 月31日，收益率计算基于3 倍保证金。
表2：前十大交易系统排名（自系统发布以来）
排名 交易系统名称 年收益率 %
1 Delphi II Agressive 170.50% 2 Trend Finder Tiger 162.50% 3 TSL_CEL_NG_1.1 161.90%4 Natural Gas Offense 157.60%5 Trend Finder Lion 2 141.90%6 Auto Core Duo 90.10% 7 Propero ES 81.80% 8 Dual Thrust 81.70% 9 TSL_SP_1.0Z 76.90%
10 Trend Weaver 74.60%
日，收益率计算基于3 倍保证金。注：交易系统必须发布18 个月以上，收益截至2011 年7 月31
由于这些交易系统一般都被用于商品、外汇、农产品、股指等多个市场，因此杂志还专门对标准普尔500 指数的交易系统进行了排名。
FT Classic、TSL_SP_1.0Z、TSL_CEL_SP1 等模型进入了前十名榜单，前十大模型的年收益率介于36.3%-107.3%之间。
表3：前十大S&P 交易系统排名
排名 交易系统名称 年收益率 %
1 FT Classic 107.30%
3 TSL_CEL_SP1 74.50%2 TSL_SP_1.0Z 76.90%4 Keystone 54.10%5 Impetus SP 50.50%6 Big Blue 2 49.60%7 Strategic 500 45.50% 8 STC SP Daytrader 42.00%
9 R-Breaker 37.10%
10 %C Daybreaker 36.30%
注：排名基于系统发布以来业绩，收益截至2011 年7 月31日，收益率计算基于3 倍保证金。
由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定，尤其是一年业绩榜单，时常会发生变化，因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键，杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型，其中包括 Aberration、 的榜单，但长期以来具有较高的一致性。Checkmate、R-Breaker 等模型，它们的业绩不一定总是能排进前十名
表4：前十大一致性最好的交易系统交易系统名称 开发者 Aberration Keith FitschenAndromeda Petros Development Corp.Brix Alfaranda CTACheckmate Strategic Trading SystemsDave Fox Currencies
Dollar Trader forGolden SX Randy Stuckey Ready-Set-Go longtermtrading.com R-Breaker Richard SaidenbergSTC S&P Daytrade Stafford Trading Company
Trendchannel John Tolan
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