金字塔趋势策略】-波浪策略

geek003

一、策略思想：

     趋势交易是投资中非常常见的交易手法,其高收益吸引了众多的投资者通过观察,在一轮完整的趋势行情中,价格并不会一路上涨或下跌,正如波浪理论所解释的现象那样,在一波行情后会有一小段反向调整行情,之后再开始第二轮趋势行情。波浪策略就是通过寻找分析调整行情来确定下一轮趋势,从而进行操作获利。

二、交易逻辑：
    以股指期货为例,具体交易步骤为
(1)买入开仓:
    (a)价格创20期新高;
    (b)创新高后3期内创2期新低;
    (c)创新低后3期内又创20期新高时买入开仓;
    (d)开仓后将止损价格设置为(b)步骤中2期新低价格;
    (e)当盈利达到2倍风险数额时,即2×开仓价格一止损价格|,平仓止盈。

(2)卖出开仓:
    (a)价格创20期新低;
    (b)创新低后3期内创2期新高;
    (c)创新高后3期内又创20期新低时卖出开仓;
    (d)开仓后将止损价格设置为(b)步骤中2期新高价格;
    (e)当盈利达到2倍风险数额时,即2×|开仓价格-止损价格|,平仓止盈。


三、金字塔源码：

1. //定义全局变量并初始化
   
2. //nlow记录创20新高后3期内创2期新低时k线的最低值
   
3. //mhigh记录创20期新低后3期内创2期新高时k线的最高值
   
4. VARIABLE:nlow=0,mhigh=0;
   
5. 
   
6. 
   
7. 
   
8. //定义参数
   
9. Input:snum(1,1,100,1);
   
10. 
    
11. 
    
12. 
    
13. //中间变量
    
14. h20:=ref(hhv(h,20),1);    //20周期最高价
    
15. l20:ref(llv(l,20),1);          //20周期最低价
    
16. h2:=ref(hhv(h,2),1);       //2周期最高价
    
17. l2:=ref(llv(l,2),1);           //2周期最低价
    
18. 
    
19. 
    
20. 
    
21. //创20新高后3期内创2期新低,记录最低价
    
22. con1:=BARSLAST(h>h20)<=3 and low<l2;
    
23. if con1 then nlow:=low;
    
24. 
    
25. 
    
26. //创20期新低后3期内创2期新高，记录最高价
    
27. con2:=barslast(low<l20)<=3 and high>h2;
    
28. if con2 then mhigh:=high;
    
29. 
    
30. 
    
31. //交易条件
    
32. 
    
33. //开多平多条件
    
34. BuyCond:=barslast(con1)<=3 and high>h20;
    
35. SellCond1:=low<=nlow;
    
36. SellCond2：high-enterprice>2*abs(enterprice-nlow);
    
37. 
    
38. 
    
39. //开空平空条件
    
40. BuyshortCond:=barslast(con2)<=3 and l<l20;
    
41. SellshortCond1:=high>=mhigh;
    
42. SellshortCond2：enterprice-low>=2*abs(mhigh-enterprice);
    
43. 
    
44. 
    
45. //下单模块
    
46. 
    
47. if SellCond1 then 多损:Sell(holding>0,snum,market);
    
48. if SellCond2 then 多盈:Sell(holding>0,snum,market);
    
49. 
    
50. if SellshortCond1  then 空损:sellshort(holding<0,snum,market);
    
51. if SellshortCond2  then 空盈:sellshort(holding<0,snum,market);
    
52. 
    
53. //开空
    
54. if BuyshortCond then buyshort(holding=0,snum,market);
    
55. 
    
56. 
    
57. //开多
    
58. if BuyCond then Buy(holding=0,snum,market);

复制代码