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恒温器交易策略

郭炫 策略研究 2021-8-15 20:16 18165 人围观

市场的行情大致分为两类,一个是震荡行情,另一个是趋势行情。如果根据市场的行情来区分策略,那么策略也可以分为两类,一个是震荡性策略,另一个是趋势性策略。

    道理大家都懂,但是我们往往很难做到在一个策略里同时处理趋势和震荡行情,看看我们今天的分享,或许你会获得灵感……

一、什么是恒温器系统

    广义上来说,既有趋势性又有震荡性的策略,称之为恒温器系统,它基于某个标准会自动在震荡行情和趋势行情进行调节交易行为。

    从细节上来说,不同的恒温器系统内部是不一样的,主要体现在三个重要的细节上:震荡性策略(对于震荡行情的处理);趋势性策略(对于趋势行情的处理);判断当前行情的标准。 

二、策略逻辑

    今天介绍两个恒温器系统,第一个是最初也是最经典的恒温器系统,第二个是我们做了改进后的系统,一起来看看吧!

1. MC_Thermostat_Classic

振荡策略基于价格突破策略:

  • 买入进场突破价格是下一根bar的开盘价+10日ATR的一定比例;

  • 卖出进场突破价是下一根bar的开盘价-10日ATR的一定比例;

  • 这里做了一点细节处理,将买入进场突破价格与最近3根bar的最低价的平均价进行比较,取较大值作为最终的买入进场突破价格,

  • 将卖出进场突破价格与最近3根bar的最高价的平均价进行比较,取较小值作为最终的卖出进场突破价格。

趋势策略基于布林带策略:

  • 当cmi<20时,使用振荡策略;

  • 当cmi>=20时,使用趋势策略;

  • 当cmi>=20时,也就是恒温器判断当前的行情为趋势行情,此时若当前有一笔振荡策略的多头持仓,那么当价格跌破进场价格之下3倍ATR时,执行多头出场。

2. MC_Thermostat

振荡策略是基于KDJ的一个策略:

  • 当K大于D,并且D小于30时,多头进场;

  • 当K小于D,并且D大于70时,空头进场;

  • 当K小于D,并且收盘价大于进场价一定比例之后多头出场;

  • 当K大于D,并且收盘价小于进场价一定比例之后空头出场。

趋势策略是基于布林带策略:

  • 收盘价突破上轨时,多头进场;

  • 收盘价突破下轨时,空头进场;

  • 收盘价跌破布林中轨时,多头出场;

  • 收盘价突破布林中轨时,空头出场。

  • 当函数cmi小于20时,使用振荡策略;

  • 当函数cmi大于等于20时,使用趋势策略。


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