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交易中的胜率和盈亏比

张咏 量化百科 2020-8-2 16:24 233167人围观

公元前206年八月至公元前202年年初,西楚霸王项羽、汉王刘邦两大集团为争夺政权而进行的一场大规模战争,历史上把这段战争称为楚汉之争,战争的结果以刘邦的胜利而告终,但是纵观整个战局,刘邦失败的次数可以说是远远超过项羽,但他关键的核下之战中,取得了胜利,从而最终奠定了汉王朝的基业。
为什么要聊这个故事,在金融市场上,没有人是可以一直处于赢的状态的,也没有人说是天生衰星附体,不管是价值投资之神巴菲特还是金融大鳄索罗斯,在他们传奇的人都有失败的时候,但是目前为止,他们一直是处于这个行业之巅。
为什么?
赢到的比失去的多。
但赢得多也有两种:一种是像刘邦那种,虽然输的次数多,但是一局赢的特别多,还有一种是赢的次数也多,偶尔输并且输的也不多,但最终的结果依然是赢的。这里面涉及到重要的一点就是交易上的胜率和盈亏比,今天就聊聊胜率和盈亏比的事情。
【正文】:
做任何交易,想要达到的目标都一直一个:获利
那么如何获利呢?一般有两个进修方向:
1.不断提高交易的胜率
2.不断扩大自己的盈亏比
【胜率】
胜率=获胜场次÷ 总交易场次x100%
关于胜率,相信大家都毫无疑问,我希望我的每一次的交易都可以获利,在盈亏比为1:1的条件下,当我的胜率越高时,我最终的结果自然是我获得越多的利益。那么在交易中,胜率是唯一的决定因素吗?
NO,还有一个东西,盈亏比的存在。外汇交易中每一次盈亏的钱永远都是变化的,可能我这一次赢了50点,下一次赢了60点,再下一次输了100点。
【盈亏比】:
什么是盈亏比?
盈亏比 = 赢的平均金额 / 输的平均金额。
我们举个例子:(不考虑交易成本)
假设某外汇交易者一年的交易记录如下:
总次数 305
赢的所有次数 91.5 次 (有一次是不赢不亏)
输的所有次数 213.5 次
赢的平均金额 35 (赢 =胜 输=亏)
输的平均金额 8.15
总盈亏 = 赢的所有次数 * 赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额= 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460
胜率比 = 赢的所有次数 / 总次数 * 100% = 91.5/30.5 * 100 % = 30 %
盈亏比 = 平均赢的金额 / 平均亏损的金额 = 35 / 8.15 = 4.3
明显可以看到的东西是,该交易者的胜率只有30%,但由于盈亏比大,他的总盈亏依然是获利的。
我们再看另外一个例子:
总次数不变,赢得次数和输的次数对调,赢得平均金额和输的平均金额对调。
总次数 305
赢的所有次数 213.5次
输的所有次数 91.5 次
赢的平均金额 8.15 (赢 =胜 输=亏)
输的平均金额 35
总盈亏 = 赢的所有次数 * 赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额=213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 =- 1460
胜率比 = 赢的所有次数 / 总次数 * 100% = 213.5/305 * 100 % = 70 %
盈亏比 = 平均赢的金额 / 平均亏损的金额 = 8.15 /35= 0.23
可以看出的是,即使胜率高达70%,如果盈亏比比较低的话,那么你最终结果还是亏损的。

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