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你的底层代码满是贪婪、恐惧、自私、虚荣

quant001 2020-6-13 12:55 88人围观 交易研究

麦克是一位单打独斗的期货交易者,并且没有金融专业背景。


  朋友介绍麦克时说:“他在这个市场活了好几年了,活得还不错。”一位资深期货经纪人告诉我,传统经纪业务,期货公司永远都需要找新的“韭菜”来割,因为客户“死”得快。


  2015年9月8日下午,我跟麦克约在广州市荔湾区黄沙地铁站F出口的一家快餐店见面。我抵达时他正低头看手机,手边放着一个期货公司印制的纸袋。麦克从2012年开始做期货交易起就一直是这家期货公司的客户。


  就在我们见面前一周,中金所刚刚宣布新一轮抑制“过度投机”的措施,这对股指期货交易者造成直接影响——包括保证金比例提高、市场流动性降低等。


  一位熟悉麦克的私募基金管理人告诉我,面对中金所政策变化,麦克这样的个体交易者压力相对较小。因为他们没有客户,“权当给自己放个假”。


  再见,“帝国主义大锅饭”


  全职做交易之前,麦克是一家世界500强外企的工程师。他的工作是为通信运营商提供技术支持。公司销售服务器,麦克等工程师负责服务器的安装、调试和维护。


  麦克2010年光学硕士毕业,计算机水平不俗。“建模编程,做数量分析,这些能力念书时就掌握了。”他说。但步入工作岗位,程式化的工作很快让他觉得平淡。


  “工作完全跟着流程走。碰到问题,第一反应是:我们的流程应该是怎么样的?”麦克说,“年终评审也差异不大。跟我同一批入职的同事,名牌大学计算机专业毕业,工作也很得力,但年终奖看不出业务能力的差别,只有点小差异。”


  这份工作稳定得让人对未来没太多预期。麦克戏谑地称之为“帝国主义大锅饭”。“不算好,也不算差,但是不开心。”麦克说。


  于是,麦克吃着“帝国主义大锅饭”,开始开小差。“不知道该干什么的时候就去看书。”麦克说。他花了大量时间来阅读金融书籍,“金融历史、期货、衍生品、人物传记”。刚开始他并不知道选什么书,就设了两条筛选标准,“老外写的,有点儿年头的”。


  麦克很早就对股票有概念了。他父母是恢复高考后的第一批大学生,父亲是一家民营企业高管,经济条件还不错。麦克的母亲从1990年代就开始炒股。2007-2008年,母亲的股票账户从50多万飙到110多万,最后又回到60多万。


  “那段时间我父亲身体不大好,因此我母亲也没多少心思去管股票。但看过那一轮,我有了个朦胧的概念,股市是很危险的。”


  麦克2008年开始关注财经新闻,当时“就为跟身边的人吹牛时多知道点儿”。随着阅读的累积,麦克意识到,“(股票、期货)不能瞎炒,不能听内幕,需要找到系统性、一致性的盈利方法”。他开始写策略,做回测。


  2012年10月,麦克开完期货账户,请几个熟悉的同事吃饭,告诉他们,“我不玩儿了”。


  “大家听完什么反应都有。有人羡慕,有人不解,有人大概觉得,我疯了。但是我不管了,用现在流行的话说,世界这么大,我想去看看。”


  麦克的前同事(网名“果冻”)告诉我,他大概在麦克正式辞职前半年知道他有全职做交易的想法。“工作中麦克是个谦虚、谨慎、讲究原则的人。我觉得他的个性适合去资本市场闯一下。”


  从此,麦克踏上了“孤独的、艰难的个体交易者之路”。


  亏钱是这个游戏的一部分


  麦克很幸运,他几乎没有遭遇家庭的阻力。麦克当时的女友(现在的太太)对股票、期货毫无兴趣,但支持他实践自己的想法。麦克的父母听到他提出要找到“系统性、一致性的盈利方法”时,很快就理解了。父母把麦克辞职做交易看成一次创业——他们一直为麦克备着一笔创业启动资金。


  测试,实盘,从很小的资金量开始;挣钱,亏钱,挣钱,亏钱……


  谈到交易,麦克说:“还真没太多可说的,就是一个品种一个品种一个策略一个策略地尝试。”在几个月不挣钱也看不到希望的时候,他曾经深深怀疑自己辞职出来做交易的决定。


  麦克说:“人这一生有两道坎必须迈过,出生和死亡。两道坎之间是一条直线迈过去,还是走得波澜壮阔一点?我想只要不平淡就好,我得去试试。”


  在外企上班时,麦克爱好摄影,他喜欢拍摄广州的夜景。开始琢磨金融之后,摄影的兴致也渐渐淡了。


  “那是一段灰暗的日子。”麦克说。他找到一位心理学科班出身的朋友,跟她请教。“她建议我看一本心理学著作《自控力》(The Willpower Instinct)。”


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