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突破型交易系统在日频数据中的表现 我们利用2004年8月以来有交易的8个期货品种日频交易数据进行测试，以比较单个系统在不同品种上的表现。对于日频数据而言，交易开拓者编制的品种指数数据与品种主力合约数据差异不大，因此我们选择该指数数据作为各期货品种的连续数据。测试过程包括两部分：第一部分是样本内测试，数据期间为2004年8月1日—2008年7月31日，计4个交易年度；第二部分是样本外测试，数据期间为2008年8月1日—2009年11月30日，计16个月。为更切合实际，我们选择的合约保证金率为公司于2009年12月10日公布的最新水平，手续费率为交易所手续费的2倍水平，交易滑价为单边3个点，初始测试资金为50万元人民币。 |
