找回密码
 免费注册
  • QQ空间
  • 回复
  • 收藏

十种日内趋势跟踪的交易方法

郭炫 2020-5-30 13:09 89人围观 策略研究

一、百变万能的十种入场模式
E1:RANGE BREAK
波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的趋势交易,如果昨天的波动幅度是异常的,应当对该波动幅度进行必要的调整,以保持合理性。

E2:菲阿里四价;

昨天高点,昨天低点,昨天收盘,今天开盘,可并称为菲阿里四价,它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系,此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决
定了其在实际交易中,还大量结合应用了“阻溢线”的概念,即我们通常所说的压力、支撑线。
E3:空中花园

开盘突破,是最快的一种入场方式,当然出错的概率也最高,开盘第一根K线是收阳,还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准,我们发现这种入场在当天开盘高开或低
开时更为有效。在《期市截拳道》中,我把这种交易策略称为“空中花园”,有幸的是,听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。

E4:横盘突破
较易于实现量化的形态突破,有分型,窄幅横盘突破,各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势,横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律,我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义:周期跨度、波动幅度。

E5:基于固定百分比幅度的转向交易

该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣,也是笔者最为衷情的日内突破交易策略。相对而言,基于固定点位的突破,可能会受制于品种价格区域的变化而变迁,基于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨变。

E6:HANS123

作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略,HANS123以其简捷的开盘后N根K线(分钟)的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配
套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算。

E7:日均ATR波动性突破

我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们将更愿意去赌日内波动的方向朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可
以是日内创下的新高、新低记录位置。

E8:ORB失败突破

ORB交易最早于1988年由美国基金经理托比提出,它通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的取小者,为失败突破幅度,后市一旦超出这个幅度,就认为真正的突破。在实际应
用过程中,早评的突破、窄幅波动日后的突破,可以作为有效的过滤条件。

E9:分时均价黄线
在此我无意讨论其它均线系统的日内表现,分时均价黄线,因其广泛出现于各类交易软件的内置分时走势图中,因而,就交易策略的自我实现预言而论,它的地位格外突出,
醒目。

E10:日内ATR波动性突破
与E7不同,E10更侧重于短期市场波动率的变化评估,波动性突破,在一定程度上具备适应市场的功能,在实际应用于适应不同市场环境的能力更强。

二、日内趋势交易的过滤技术

虽然我们的出发点是要回避隔夜跳空的不确定下与趋势的不连续性。因而,过滤技术,
其实是从事日内趋势交易系统设计的一项关键技术。

F1:波动性过滤

F2:价格包络带过滤)

F3:时间确认过滤

F4:交易次数过滤

F5:日间时过滤

F6:周间日过滤

F7:系统策略组合过滤

三、百变万能的出场分散化战略

会买的是徒弟,会卖的是师傅。事实上,我们经常会遇到出场策略上的纠结困扰。出早的,赚不够;出晚了,利润又面临大幅回吐。事实上,没有任何一种出场策略,是可以
让你永远占便宜的。在高度随机的日内交易中,我们能够做的事情只有承认无知,并实施分散化战略,以求得平滑在各种走势下的资金总体曲线。

O1:固定初始止损、利润目标止盈
O2:固定初始止损 跟踪止盈(点数、幅度)
O3:不动如山的SAR抛物线出场
O4:固定初始止损 利润回撤百分比,

O5:固定初始止损 定时平仓(收盘前平仓):
O6:随机出场

O7:对称的反向交易信号出场 

经典日内交易策略(入市部分)
1.区间突破
波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的突破**易。如果昨天的波动幅度是异常的,应该对该波动幅度进行必要的调整,以保证其合理性。
主要特点:
日内交易策略;
区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系;
昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;
上轨=今日收盘价+N*昨日振幅;
下轨=今日收盘价-N*昨日振幅;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
2.菲阿里四价
昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式,即阻力线、支撑线。
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘;
上轨=昨日高点;
下轨=昨日低点;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
3.空中花园
开盘突破,是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
空中花园在当天高开或低开时使用,即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时;
上轨=第一根K线的最高价;
下轨=第一根K线的最低价;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
实际上是一种
当天大幅高开(>1%),搏高开低走;反之,
4.横盘突破
较易于实现量化的形态突破,有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖;较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是,合理量化盘整的定义,比如周期跨度、波动的幅度。
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;
上轨=过去30根K线的最高价;
下轨=过去30根K线的最低价;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
5.转向交易
相对而言,基于固定点位的突破,可能受制于品种价格区域的变化而变迁;而其于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨变。
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
转向交易基于今日开盘价;
上轨=今日开盘价+今日开盘价*0.01;
下轨=今日开盘价-今日开盘价*0.01;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
6.HANS123
作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略,HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术,或可提高其胜算。
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
HANS123在开盘30分钟后准备入场;
上轨=开盘后30分钟高点;
下轨=开盘后30分钟低点;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
7.日均ATR突破
我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。
可以算过去10天内的ATR,
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系;
上轨=今日开盘价+N个交易日平均ATR*M;
下轨=今日开盘价-N个交易日平均ATR*M;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
8.ORB突破
ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者,为失败突破幅度,后市一旦超过这个幅度,便认为是真正的突破。在实际应用中,早盘的突破、窄幅波动后的突破,可作为有效的过滤条件。
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标;
上轨=今日开盘价+N天ORB*M;
下轨=今日开盘价-N天ORB*M;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
过去失败的次数多,下一次成功的概率就比较高。
9.分时均价突破
分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中,因而,就交易策略的自我实现语言而论,它的地位格外突出醒目。
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
分时均价黄线基于今日分时图均价;
上轨=当日分时均价黄线;
下轨=当日分时均价黄线;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
10.日内ATR波动性突破
侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破,在一定程度上具备适应市场的能力,在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。
主要特点:
日内交易策略,收盘平仓;
日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR;
上轨=当根K线开盘价+N周期ATR*M;
下轨=当根K线开盘价-N周期ATR*M;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
电话咨询: 135xxxxxxx
关注微信