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野村证券:量化基金正大手笔买入股票或推动股市进一步攀升 ...

KUO 量化基金 2020-5-29 07:14 18208 人围观

趋势追踪型基金一直处于股市上涨的最前沿,并有可能推动大盘进一步上涨。

野村证券跨资产策略师Charlie McElligott表示,这些被称为商品交易顾问(CTA)的所谓量化基金自3月初以来一直在空头回补,并向全球股市注入3800亿美元的资金。尽管如此,还有更多的空头回补待完成,这为股票市场的进一步走高创造了空间。

McElligott在周四给客户的信中说:CTA趋势购买一直是全球股票’买入’流动性的巨大来源。不过可能还有更多燃料来火上加油。

标普500指数自3月中旬的低点以来已飙升了35%以上,受经济重新开放举措以及大量货币和财政刺激措施提振。不过该指数相比2月中旬创下的纪录高点仍低10%。

McElligott追踪量化基金的模型表明标普500指数期货的策略从空头50%到昨天变为多头100%,可能触发170亿美元资金的买入。该基准指数自3月初以首次突破3,000点以及200天移动均线。

但是,CTA仍然在做空小型股,做空比例50%。McElligott表示,如果罗素2000指数攀升约6%至1,522.71,他们可能转而买入。

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