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都说日内交易难,分享一个简单易懂的日内交易系统

郭炫 2020-4-22 22:38 162人围观 策略研究

都说日内交易难,那我就给大家分享一下一个日内交易系统,也好让大家发散一下思维,路永远都不止一条。


设计原理:利用多空双方在某些价位上的分歧后所产生的惯性(这句可能表达得不太好),交易系统的设计其实很像掷**的方法,不过开仓方向不需要掷**,而且何时开仓也可以得到解决


该系统的优点:此系统的优点跟掷**的方法一样,不用修炼那永远都修炼不好的技术分析,不用学习什么繁琐的公式和数学模型,不用分析品种的基本面和消息面,只要记住几个价位就可以了


该系统的缺点:此系统的缺点跟掷**的方法一样,会有连续止损的情况出现(会造成心理压力),但止损额会被固定,所以**益也会相对固定但效率并不会太高

以下就是系统的具体操作


前提:选择交易相对活跃且价格相对较高的品种合约(以保证日内有足够的价位运行空间和较大的震幅且交易连续)。


设当天的开盘价为O、前一交易日的**盘价为C、前一交易日的最高价为H、前一交易日的最低价为L。


当L<o<h(即当天开盘没有跳空)时,就以l,c,h为参照价位,而选择哪个,就看现价先接触向哪个价位;例如:1、上涨情况:现价运行接触到c后(即现价=c后),现价继续运行到c+2(c以上的第二个价位),即现价=c+2时即开多(即开仓价为c+2),现价运行接触到c后,回落到c-2时即开空(即开仓价为c-2),如果在c+2开多后在回到c-2的话就立即反手,之后的来回的话也是同样操作,而反手次数下面再说(注:只要现价不接触c就绝不开仓),2、下跌情况只系运行方向改变而已,现价接触c后同样也是在c+2上开多,c-2上开空,不接触不开仓;而以l或h作参照价的操作与c相同;如果o很接近c或者h或l的话,通常多空分歧会很容易分出胜负(即震荡会比较少,止损次数也比较少)。


当O>H或O<l(即当天开盘价跳空)时,就以o为参照价,而操作与上面的一样,不过由于以o为参照价的话,操作就会在一开盘就立即进场,而刚开盘时成交量巨大,所以一开盘后的第一次进场肯定不能得到上面所说的那些价位,即会有滑点,而处理这种情况的操作,一般以尽量少滑点为原则抢进场,方法有很多,如果用易盛的话就用快速单,如果用其他交易软件的话就打开两个交易软件(交易软件可以一个帐号同时打开多个的),等出开盘价后立即打好o+6和o-6的指定价单 ,待开盘出方向后立即下单,因为期货是以价格优先撮合的,所以这样就能优先成交,但有时候成交过度活跃的话(橡胶、白糖经常会出现)这方法也不一定能确保成交,如果不能成交就放弃交易,待现价回到o后再操作,如果不能的话就看现价会不会接触到h或l,接触到的话就以h或l为参照价操作,在这里不建议使用市价单,因为当行情十分活跃时,市价单抢回来的成本一般都比较高(即滑点很大)。


说一下反手的次数(即止损的次数),如果选择的品种震幅相对比较大的话(如橡胶和白糖),止损次数可以设置为5次(最大不能超过6次),也就是说开仓后连续5次止损就该结束当天的战斗,最大止损成本就是4个价位*5=20个价位+总手续费+滑点;而选择的品种的震幅相对比较小的话止损次数应该设置为4次,最大止损成本就是4个价位*4=16个价位+总手续费+滑点。


而止盈设置即看选择的品种止损而设定,即震幅相对较大的品种即设置最少20个价位,而震幅相对较小的品种即设置最少16个价位,而最大的止盈应该设置不大于最大止损成本,这样的设置基本可将盈亏比控制在3:1以上;而如果运气很好很早就止盈获利后,价位运行到可作参照的价位后是否还继续战斗就自己衡量了;而一直出现浮盈但还不到止盈的话,这种情况也是需要自己来衡量处理了,但这是个日内交易系统,所以当天内一定要平仓。


注意事项:用此方法尽量不要同时操作超过3个合约,而用O为参照价的合约不能多过1个,手数不要太大,因为可能会影响成交成本。


题外话:此操作系统是我以前开发使用过的交易系统,长期操作效果可以持续盈利,但上面说了,盈利的效率比较低,而且可操作的品种合约和同时操作的品种都有一定的限制,所以现在我开发使用了其他日内交易系统。而这个系统是一个比较简单的操作系统模型,一些思维活跃的朋友还可以将其进行改良,例如接触一些重要的关键价位(如前一波行情的最高价或最低价等)后可以放大止盈来获取较大的利润等。


而我分享这个交易系统是想告诉各位,炒期货能盈利的方法(不管是日内还是过夜)有很多,不一定要满脑子想着如何如何去研究技术分析。


<o<h(即当天开盘没有跳空)时,就以l,c,h为参照价位,而选择哪个,就看现价先接触向哪个价位;例如:1、上涨情况:现价运行接触到c后(即现价=c后),现价继续运行到c+2(c以上的第二个价位),即现价=c+2时即开多(即开仓价为c+2),现价运行接触到c后,回落到c-2时即开空(即开仓价为c-2),如果在c+2开多后在回到c-2的话就立即反手,之后的来回的话也是同样操作,而反手次数下面再说(注:只要现价不接触c就绝不开仓),2、下跌情况只系运行方向改变而已,现价接触c后同样也是在c+2上开多,c-2上开空,不接触不开仓;而以l或h作参照价的操作与c相同;如果o很接近c或者h或l的话,通常多空分歧会很容易分出胜负(即震荡会比较少,止损次数也比较少)。


期货里面有几种强势群体,这些群体比较容易在期货里获取利益。


1、游戏的创造者,因为这个游戏是为他服务的,他们是最大的受益者。


2、游戏规则制定者,因为制定者必然会让规则更有利于自己,在期货市场上,制定具体交易规则的是交易所和期货公司。


3、资源垄断者,这里有三类,一、大机构,他们拥有大量资金;二、大现货商,他们拥有大量的现货资源;三、期货公司,因为他们垄断唯一的通道资源------交易席位。


4、职业玩家,即熟悉游戏规则,而且能够充分利用规则取得优势的人,如成熟的私募基金、职业炒手、期货公司里核心的研究人员,甚至是那些靠不道德方法(我曾经提过的对赌手法)的代客理财,都是运用各自的专业技术来取得竞争优势。


而小散户无论从资源还是消息方面都处在最不利的最弱势的群体里,而且往往这类群体都有着非常高的期望值,无论是**益期望值还是对错期望值都非常高,因为做对一次而且伴随着**益这种快感是无法比拟的(就像赌博一样,所以炒期货会被人认为是赌博),所以他们往往会向往一些高盈率而且高胜率的做法(后者更甚)甚至将其无限放大(变成预测了,这些往往会出现在新手身上),我的理解为他们追求的只是他们期望的做法(所以他们很想有人告诉他们有什么做法能够稳赚不赔),而往往忽略现实中的一些规则(我在均线纪律的帖子中有提过)甚至是自身的实际情况都会忽略。


例如:我上面分享的交易系统,如果被全面推广并使用,这样该系统会变成期望值极高的系统,但期货市场是一个分配财富的市场,如果很多人使用这个系统,这样就会使市场的财富就会不够分配,系统的盈利能力也会迅速下降,然后使用的人数也会减少,系统的盈利能力又会上升回来(如斯循环),所以同一个系统有些人说好用有些人说不好用,这就是其中的一个原因,这就是现实中的规则。


而实现不到盈利的往往是那些将前者无限放大,却永远忽略后者的弱势小散,跟时间无关。


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