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[Python源码] 十大经典日内策略之空中花园(附源码分享)

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来源: 2020-6-5 20:18:03 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家介绍十大经典日内策略系列的第三个——空中花园。空中花园的策略思路非常简单粗暴,同样的确定今天的交易通道。但是通道的确定依据的仅为今天第一根bar信息:上轨=第一根bar的最高价;下轨=第一根bar的最低价。8 h7 x' X) g5 S+ ^6 z) s. o
       入场条件:和所有突破通道的策略一样,价格突破上轨做多,价格突破下轨做空。但是为了保证赢面,限制了今天开盘的状态,只在今天是高开或者低开的时候,才进行轨道变化,否则沿用的仍为上一次的通道。
      出场条件:同样,反手出场。同时,收盘前,主动出场。  
       下为源代码:
  1. function kzhy(freq)%
  2. targetList = traderGetTargetList();
  3. %获取目标资产信息
  4. HandleList = traderGetHandleList();
  5. %获取账户句柄
  6. global upline;
  7. global dnline;
  8. if isempty(upline)||isempty(dnline)
  9.     upline=zeros(length(targetList),1);%记录今天通道的上轨
  10.     dnline=zeros(length(targetList),1);%记录今天通道的下轨
  11. end
  12. for k=1:length(targetList);
  13.     %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
  14.     %获取当前仓位
  15.     [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
  16.     %策略中每次取数据的长度
  17.     lags=40;
  18.     dlags=31;
  19.     barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
  20.     %数据长度限制
  21.     if(barnum<lags)
  22.         continue;
  23.     end
  24.     %获取K线数据
  25.     [time,open,high,low,close,volume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
  26.     [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1, 0-dlags, 0,false,'FWard');
  27.     if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
  28.         continue;
  29.     end;
  30.     %--------------------- 止损/入场条件计算 ------------------------------------%
  31.     %计算出场时间
  32.     gettime=datevec(time);
  33.     numtime=gettime(end,4)*100+gettime(end,5);
  34.     cont=0;
  35.     if numtime>=0900&&numtime<1400||numtime>=2100&&numtime<=2400||numtime>0000&&numtime<0100
  36.         cont=1;
  37.     end
  38.     if floor(time(end))~=floor(time(end-1))
  39.         if open(end)>Dopen(end-1)||open(end)<Dopen(end-1)*0.99
  40.             upline=Dhigh(end);
  41.             dnline=Dlow(end);
  42.         end
  43.     end
  44.     buycon=close(end)>upline && cont; % 突破range上轨道做多(每天只做一手)
  45.     sellshortcon=close(end)<dnline && cont;% 突破 range下轨道做空(每天只做一手)
  46.     shareNum=10;
  47.     %--------------------------------------仓位操作-----------------%
  48.     %-----------------入场--------------------------%
  49.     if  marketposition==0
  50.         if buycon
  51.             traderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
  52.         elseif sellshortcon
  53.             traderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%开空单
  54.         end
  55.     end
  56.     if cont~=0
  57.         %------------------------------多头出场----------------------------%
  58.         if marketposition>0
  59.             if sellshortcon
  60.                 traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
  61.             end
  62.         end
  63.         if marketposition<0
  64.             if buycon
  65.                 traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
  66.             end
  67.         end
  68.     end
  69.     %-------------------------------------------------------------日内平仓-----------------------------------%
  70.     if cont==0
  71.         traderPositionTo(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,0,0,'market','sell');
  72.     end
  73. end
  74. end

  75. function ATRValue=ATR(High,Low,Close,Length)
  76. ATRValue=zeros(length(High),1);
  77. TRValue=zeros(length(High),1);
  78. TRValue(2:end)=max([High(2:end)-Low(2:end) abs(High(2:end)-Close(1:end-1)) abs(Low(2:end)-Close(1:end-1))],[],2);
  79. ATRValue=MA(TRValue,Length);
  80. end

  81. function MAValue=MA(Price,Length)
  82. MAValue=zeros(length(Price),1);
  83. for i=Length:length(Price)
  84.     MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
  85. end
  86. MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
  87. end


  88. %-------分割线---------%
  89. clear
  90. clc;
  91. %-----------获取targetList-----------------%
  92. targetList(1).Market = 'CFFEX';
  93. targetList(1).Code = 'IF0000';
  94. freq=3;
  95. %-------------------参数设定与全局变量----------------------%
  96. for i=1:length(targetList)
  97. %-----------------------回测----------------------------------%
  98. % 在回测时设置初始资本10000000000元、手续费率0.000026、无风险利率0.02、滑价0、默认1下一个bar的开盘价、默认0成交价、默认0直接成交
  99. % traderSetBacktest(1000000,0.000026,0.02,0,1,0,0);
  100. AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
  101. traderRunBacktest('kzhy',@kzhy,{freq},AccountList,targetList(i),'min',freq,20150101,20160815,'FWard');
  102. end
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