|
|
參考自FuturesNote
区间突破最常使用在日内程序里，不过波段的程序使用起来也不差，基本逻辑就是由开盘向上涨多少要突破作多，向下跌多少要突破做空，很单纯，最主要的因素只有这个突破的临界点是如何决定?
基本突破策略是以开盘点为准，涨XX点作多，跌XX点作空，如果没翻就摆到收盘，这样的逻辑在近年是很难获利，但波段突破策略就不一样了
Average True Range(ATR) 平均真实范围，利用这个好用的指标，当行情波动大时，这个区间确认也应该放大，波动小时，则区间也小，因此加上波动性的指标有用处，ATR比其它波动性指标直接方便的是它本身就是价格的表示，而不是比例或无法对应的数字。例如ATR 100点，就是近期日高低点差平均在100点，而开盘后往上50点或往下50点的区间内都很正常，那我们设定的突破逻辑就是市价涨超过50点作多，跌超过50点作空。宽客之家
代码范例:
此策略是波段突破策略。根据ATR要调用多少个周期，来求出开仓的委托价格，此策略适用于多商品多周期，可以自己调整参数跟周期测试即可，底下是测试的IF 20 min 的绩效结果，手续费单边100元，仅供参考。
- input:atrlen(2),endtime(1500),m(2100),n(9300);
- var:j(0),atr(0),trx(0);
- array:tr[10](0);
- //定义变量、参数、以及一维数组
- if date<>date[1] then begin
- trx=0;
- //当隔日时给trx赋值为0
- for j=0 to atrlen-1 begin
- value1=(highD(j+1)-lowD(j+1));
- value2=absvalue(highD(j+1)-closeD(j+2));
- value3=absvalue(lowd(j+1)-closed(j+2));
- //在一个循环中给value1、value2、value3变量赋值
- tr[j]=maxlist(value1,value2,value3);
- //把三者的最大值依次储存在数组中
- if j=atrlen-1 then begin
- for j=0 to (atrlen-1) begin
- trx=trx+tr[j];
- end;
- //给trx赋值在一个循环运算后
- atr=trx/atrlen;
- end;
- end;
- end;
- //对atr求平均
- if time<endtime then begin
- buy next bar at (openD(0)+atr/2 ) stop;
- sellshort next bar at (opend(0)-atr/2) stop;
- end;
- //在收盘前以当天的开盘价加减atr/2去委托限价单，满足条件开仓
- setstopcontract;
- setstoploss(m);
- setprofittarget(n);
- //设置止盈止损。
|
|
