日线级别的单均线策略[TB码]兼谈量化

郭炫

交易的终极目标就是放弃个人的主观思想，认识到我们的技术，运气与经验随时间的延长都会趋于0。
最终我们赚钱靠的是这样三个东西：资金，时间，管理。

资金就是你要有一定的资金，而且是无风险或者说是没有成本的资金，所有有成本的资金都会让我们在交易过程中处于竞争的劣势。

时间就是交易是生命中的一个过程，这个过程会随着我们一生，只有时间够长，才会将我们的智慧，运气，技术，聪明全部证明是无效的。
管理就是资金管理，你只能用本金额做交易，不要上杠杆，上杠杆不是说你会死掉，而是说你有可能会死掉。但是随时间的延续，你加杠杆死掉的可能性是很大的，若是时间足够长，你一定会死掉。"
最后总结一句：极简的策略，轻的仓，顺势，足够的时间，然后你就能赚好多钱了。
我们人工交易也好，一些做量化的人也好，之所有很累就是因为在追寻我们达不到的目标和期望。量化的初衷是解放交易者，但不是超过交易者，是模拟但不是战胜。当你有战胜别人或市场思想的时候，你就已经输了。
我将策略做了一个螺纹上面的优化，证明22日周期的均线最适合这个品种。

1. Params
   
2.         
   
3.         Numeric Length(22);
   
4. Vars
   
5.         
   
6.         NumericSeries AvgValue1;
   
7.         
   
8. Begin
   
9. 
   
10.         AvgValue1 = AverageFC(Close,Length);
    
11. 
    
12.         PlotNumeric("MA1",AvgValue1);               
    
13.         
    
14.         // 集合竞价和小节休息过滤
    
15.         If(!CallAuctionFilter()) Return;
    
16.         
    
17.         
    
18.         If(MarketPosition ==-1 && close[1] > AvgValue1[1] ) //有空单的情况，价格上突20周期均线，先平空，再开多。
    
19.         {
    
20.                 BuyToCover(1,Open);
    
21.         }        
    
22.         
    
23.         If(MarketPosition ==0 && Close[1] > AvgValue1[1] && Close[2] > AvgValue1[2] ) //没有仓位的情况下，直接开多单。
    
24.         {
    
25.                 Buy(1,Open);
    
26.         }
    
27.         
    
28.         If(MarketPosition ==1 && Close[1] < AvgValue1[1] ) //有多单持情况下，下突20周期均线，先平多单，再开空
    
29.         {
    
30.             Sell(1,Open);
    
31.         }
    
32.         
    
33.         If(MarketPosition ==0 && Close[1] < AvgValue1[1] && Close[2] < AvgValue1[2] )
    
34.         {
    
35.                 SellShort(1,Open);
    
36.         }
    
37.         //PlotNumeric("PL",Portfolio_TotalProfit);        
    
38. End

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