金字塔源码] 【日内策略】R-Breaker——金字塔平台

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R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。

类型：日内趋势追踪+反转策略

周期：1分钟、5分钟

主要的思想依据上图为：

根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。这里，通过对计算方式的调整。可以调节六个价格间的距离。

交易规则：

反转:

持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；

持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；

突破:

在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；

在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；

代码：

1. input:ss(1,1,100,10);
   
2. 手数:=ss;
   
3. n:=barslast(date<>ref(date,1));
   
4. 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨高
   
5. 昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨低
   
6. 昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨收
   
7. a:=hhv(h,n+1);
   
8. b:=llv(l,n+1);
   
9. if N>=1 then begin
   
10. 今高:=a;//今高
    
11. 今低:=b;//今低
    
12. end
    
13. 观察卖出价:昨高+0.35*(昨收-昨低);//ssetup
    
14. 反转卖出价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨低;//senter
    
15. 反转买入价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨高;//benter
    
16. 观察买入价:昨低-0.35*(昨高-昨收);//bsetup
    
17. 突破买入价:(观察卖出价+0.25*(观察卖出价-观察买入价));//bbreeak
    
18. 突破卖出价:观察买入价-0.25*(观察卖出价-观察买入价);//sbreak
    
19. //条件
    
20. 空仓做多条件:=c>突破买入价 and holding=0;
    
21. 空仓做空条件:=c<突破卖出价 and holding=0;
    
22. 多单反转条件:=holding>0 and 今高>观察卖出价 and c<反转卖出价;
    
23. 空单反转条件:=holding<0 and 今低<观察买入价 and c>反转买入价;
    
24. //交易系统
    
25. if time>=092000 and time<151000 then begin
    
26. 空仓开多:buy(空仓做多条件,手数,market);
    
27. 空仓开空:buyshort(空仓做空条件,手数,market);
    
28. //多单反转:
    
29. if 多单反转条件 then begin
    
30.   平多:sell(1,手数,market);
    
31.   翻空:buyshort(1,手数,market);
    
32.   end
    
33. //空单反转:
    
34. if 空单反转条件 then begin
    
35. 平空:sellshort(1,手数,market);
    
36. 翻多:buy(1,手数,market);
    
37. end
    
38. end
    
39. //日内平仓
    
40. if time>=151000 then begin
    
41. 收盘平多:sell(1,手数,market);
    
42. 收盘平空:sellshort(1,手数,market);
    
43. end

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