第一部分：预备知识【1】《期货市场技术分》和《日本蜡烛图》
这两本书是做交易的同学必须学习的书籍，没有之一，里面的很多方法阿赫思路可以给我们未来进行量化投资提供最基本的素材，所以这里宽客之家把他们列为预备知识中最基础的。
【2】《投资学》
作者：博迪，凯恩，马库斯
既然是搞量化，算半瓶水搞科学的，就不应该本能的排斥学院的东西。这本书对于投资交易的入门非常系统了，有了对市场的基本认识，了解前人在量化工作上的一些重要发展，才有可能在正确的基础上建立自己的想法和直觉。不过粗略看看也就可以了，毕竟我们这里聊的是量化交易入门，而不是金融专业如何毕业，下面三本书一样，翻翻就行。 【3】《Trends inQuantitative Finance》
by FrankJ. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm
这是别人问起量化交易来，我最为推荐的一本入门书。书中讲到了做量化策略需要注意的几个最重要的地方，例如过拟合、未来函数、幸存者偏差等等。有一句话已经慢慢成为了我做策略开发的信条：交易策略研发应该以经济直觉（Economic Intuition）为基础。
我本身是数学、统计出身，初期曾坚信数据挖掘的作用大于经济直觉，碰壁多次之后，慢慢开始转变观念。这也说明一个问题，交易策略研发是一门需要实践的手艺，多做才会促进思维的进一步发展。当然我不肯定我自己的思路是否正确，赚钱的思路千百种，我能取一瓢饮就烧香拜佛了。
真的是好书，虽然内容初级且杂乱，但是谈到了大部分对于新手来说比较重要的概念，不要因为是CFA教材而鄙视它。 【4】某本《计量经济学》
我自己的计量知识主要来源于论文阅读和写作，边用边学，教材只做工具书参考用，因此不是特别熟悉(@Alffee Akanishi 在评论中推荐伍德里奇那本，谢谢分享)。只说一点，做量化交易策略需要有一定的计量基础（当然越扎实越好），因为大部分策略始终是在和时间序列以及面板数据打交道。当然统计学基础知识也是必须的，同样越深越好，鉴于上过大学的都学过，这里就不再列统计学的书目了。理工科入行的，我想也是有必要补一补相关知识的，不一定会用上，但是能促使思维进一步系统化。
在基本计量知识的基础上，做量化策略的人们需要一种额外的能力：规避未来函数的能力。一些计量研究往往偏向于描述或解释某一种现象，因此无需考虑模型中时间点前后的严格划分。量化策略偏重于使用当前数据预测未来，并在预测的基础上形成策略，因此在模型建立、数据处理时需要格外注意这个问题。个人认为，Out-of-Sample检验的相关内容可以很好的训练这种能力，当然最好的方式还是在研发实践中慢慢摸索。 【5】《漫步华尔街》
作者：麦基尔
说实话这本书对于量化投资策略的研发没有任何帮助，对我而言其作用在于：1，认识指数化投资这种最具有经济意义的投资方式；2，时刻警醒打败市场有多难。 第二部分：择时策略【1】《海龟交易法则》
作者：柯蒂斯·费思
可以看作是一个机械交易策略各个组成部分的讲解，有实例（还大名鼎鼎）有说明，对大体上把握策略研发的工作很有帮助。其实如果能自行设计出一个类似乎海龟交易法则的交易策略出来，我觉得量化交易应该算初入门径了。 【2】《交易策略评估与最佳化》
作者：罗伯特·帕多
这本书国内没有翻译版本，但是有台湾的译本，我是在某宝上买的。择时策略的开发步骤大部分都涉及到了，做入门书很合适，对形成量化投资策略的研究思维有比较大的帮助。作者说自己首创了推进分析（Walk-forward），我不太清楚是否属实。但是推进分析本身值得各位想入门量化交易的朋友好好研究，这是一个比经济学Out-of-Sample检验更符合交易逻辑的回测方法，当然它本身可以算是Out-of-Sample检验的一种特殊形式。 【3】《量化交易——如何建立自己的算法交易事业》
作者：欧内斯特·陈
相较于上一本，量化交易策略的组成成分方面讲的更多一点。这本书虽然也有一点点因子模型的内容，但是主要内容还是择时策略，作者也似乎更偏向于择时的交易思维。涉及到了凯利公式以及一些量化策略的想法（我觉得书中的一些小例子不能算作真正的量化策略）。同类型的书中这一本其实写的不算太好，但是它有中文版啊，也比较适合入门。 【4】《Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That PerformAs They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals》
byKeith Fitschen
这本书的特色在于较为独立的讲解了量化交易策略的各个组成成分，并且说明了各个成分的作用，以及增加、调整之后对整体的影响之类比较实践性的知识，开仓、过滤、平仓等基础内容均有实例支撑，讲的比较详细。Trading Lore那一章我非常喜欢。拿来做入门书应该算是非常好的选择。 第三部分：选股策略 / 投资组合管理【1】一篇论文：
EugeneF. Fama, Kenneth R. French. The cross-section of expected stock returns.Journal of Finance, 47 (1992), pp. 427–465.
Alpha选股策略的源头，而且还仔细做了规避未来函数的工作，提出的因子也在实践中被证实有效。相比较而言，93年那篇更受学界认同的论文实际上是一篇解释性的文章，从风险补偿等方面来解释超额回报来源的现象与问题，其对于量化投资策略的意义，见仁见智了。 【2】《Quantitative Equity Investing》
by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, PetterN. Kolm
又是这三个人的书，倒不是写的有多好，但是确实是入门的上佳选择。选股策略和投资组合管理在学界也有一定的研究地位，因此这本书的整体框架明显比《Trends in Quantitative Finance》更清晰一些，没有那么杂乱。 【3】《积极型投资组合管理》
作者：格里纳德，卡恩
先要说明，这本书除了个别章节以外，一点都不入门。这里将其排进入门书单的原因，是因为它太重要了，绕不开。有志于选股策略和投资组合管理的朋友，请努力啃吧，可以搭配BARRA的手册和Qian的那本《QuantitativeEquity Portfolio Management》一起看。 @李腾 也翻译了一个版本，但是我没有看过，不好评价。在这里向李大神致敬，书里一些地方我到现在都没看明白呢。 第四部分：进阶【1】统计套利
作者：安德鲁·波尔
整本书缺乏特别有用的细节，模型方面甚至有蒙外行的嫌疑，只能用来大概了解统计套利策略。不过，它介绍了一种具有经济意义基础的操作策略。我心目中，策略背后有站得住脚的经济意义的策略包括：指数化投资——跟随经济进步的节奏盈利；套利——赚市场定价错误的钱；配对交易——两个相关资产的价格差额不会过大，弱化版的套利。
当然，这些交易策略都存在风险，指数化投资可能随经济危机、经济走弱而萎靡不振，套利行为也可能在极端市场状态下崩盘。不过横向对比而言，这几种策略已经是有非常坚实的逻辑基础的了。我个人认为，所有的交易策略都有缺点，当我们无法消除这些缺点的时候，应该学会理智的接受它，从风险控制的角度限制它，这是一个相对理性的处理方法。 【2】《走出幻觉走向成熟》
作者: 金融帝国
国内作者的好书一本，很多观点都很有启发性，值得推荐。 【3】《信号与噪声》
作者：纳特•西尔弗
讲大数据的书中，个人认为这是对搞量化策略的人来说，最有参考性的一本。可能跟这本书本身不是太技术，比较偏统计有关。 【4】失控
作者：凯文·凯利
跟量化投资没关系，单纯觉得是好书。要是当初能深刻理解凯利大爷关于去中心化货币的内容，早买比特币发财了，这才是真经济直觉嘛。
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