程序化研究之寻找相对确定性，提高胜率和盈亏比

交易市场是否有确定性趋势是一个仁者见仁智者见智的问题，很多交易者在刚开始交易的时候，对几乎所有见到的理论都奉之为市场真理加以使用，那个时候大概很确定市场是有规律的，有确定性的；但是在经过一段时间市场打磨之后，对市场是否有确定性开始产生怀疑，从而对自己以前所有学到的理论产生怀疑，大多数交易者都是处在第一阶段到第二阶段之间的位置；而少数交易者是可以突破第二阶段的瓶颈，进入第三个阶段，寻找市场相对确定性下的交易机会。这就像人生：看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；看山还是山，看水还是水。

交易的本质是在相对随机的时候中，寻找相对确定的机会。市场中不存在绝对的确定性，就像“唯一不变的真理就是变化”一样，何况交易市场变化的频率和速度更高更快。因此对交易来说，在这个急剧变化的市场中我们要做的就是寻找随机市场中的相对确定性机会，而这个相对确定性机会的逻辑假设就是基于技术分析三大假设中的“历史会重现”。目前投资领域的大部分理论都是对历史经验的总结，在历史中多次出现这类经济数据，图形或者形态后，市场是这样走的，因此下一次出现这类数据或者图形后，图形大概率会这样走，我们基于这个假设设计出各种各样预判模型，而对这一块做的更深入的研究方式是技术推动的量化/程序化交易。宽客们（量化投资者）在完成模型设计后的第一件事情往往就是历史回测，测试该模型在历史中是否可以赚到钱。

基于对“历史会重复出现“这个假设，宽客投资者设计的模型就是寻找历史上出现的概率比较高的机会。在策略的这个设计过程中两个指标是比较重要的参考：胜率和盈亏比。因此我们设计的模型要在这两个维度进行优化。同时有一个观点对投资者来说，特别是宽客来比较重要：1.所有的交易机会都是概率问题，由于市场的交易机会只能做到相对确定，因此我们优化的角度应该是寻找概率尽可能的最大化，而不要奢望100%的准确性。2.所有的相对确定性的模型都是有时效性的，他是在一定的市场场景下是有效的，因此不要奢望可以寻找到一种方法完成后从不改变就可以一直不停的获取超额收益。

下面我们基于趋势突破理论针对上面的思路进行整理。

趋势理论基本上是市场中相对来说确定性机会比较大的交易理论。因此基于该理论在量化交易中就有很多交易模型。比如常见的趋势跟随，区间突破等。今天我们分享的这个策略是基于MT4的趋势跟随策略。

1.基本模型：

本次略用的理论是最基础的价格突破均线理论，当天价格从低于均线到高于均线的时候，买入，当天价格价格从高于均线到低于均线的时候，卖出。

这个趋势理论中最简单的一个交易模型，当然我们基于该模型其实获取的收益也是比较差的。

 

通过交易结果我们发现，这类最简单的模型在历史上回测收益是比较差的。那么是不是这类模型没有用那。其实问题出现价格穿越均线的情况下，出现比较多的“噪音”如果能对噪音进行过滤，那么就可以你大大提高策略的有效性。

2.因此为了获取相对更加确定的交易机会，我们对模型进行了改进，增加了肯特钠通过过滤。过滤优化效果明显。