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从工程师到职业交易员,他4次赢得全球交易赛冠军!

张咏 交易研究 2023-4-26 15:53 230967人围观

安德烈·昂格尔

1990年以满分及学院嘉奖的优异成绩毕业于米兰理工大学机械工程系,是国际智商组织——门萨国际的成员之一。他还是程序化、自动化交易专家,是全世界唯一一位四次赢得世界交易锦标赛期货外汇组冠军的世界殿堂级交易大师。在2008-2010年全球行情萎靡不济的情况下,他仍然连续三年勇夺第一,成为世界交易史上绝无仅有的三连冠获得者。


从机械工程师到职业交易员


安德烈·昂格尔(Andrea Unger)成长于意大利,当他还是一个小男孩时就展现了对数学的浓烈兴趣,当时他就希望长大后能从事一份可以运用数学运算、独立性强且收入与能力成正比的职业。


一次偶然的机会,让安德烈走上了成为全职交易员之路。作为一名曾经的机械工程师,他将所学技术运用到工程和技术营销中。1997年,他和一位在意大利玛努利橡胶工业工作的同行决定购买一些该公司的股票。很快,安德烈便获得了成功。“只要看到有盈利的时机,我就迅速抛出这些股票。当时,我不敢相信这么轻松就能获利。”安德烈说。


于是,初尝胜利果实的安德烈购买了更多的股票并决定持有它们。“我记得那时股价急剧下跌,股票市值下降了约70%,我亏了很多钱。”尽管他认为那是一段糟糕的经历,但这段经历也同时让他看到了市场的巨大潜力。之后,他开始不断学习,研究交易和投资的其他途径。


后来,安德烈结识了一位顶级交易员,同为意大利人的DomenicoFoti,他们很快成为了好朋友。在这位良师益友的指导下,安德烈开始了解到市场的无效性,并开始进行快速套利交易。“我每天做半小时到一小时的交易,这已经足够让我赚钱了。”然而,此时的安德烈仍然是一名全职雇员,他不得不在上班前以及午餐期间挤出时间进行交易。


为了全身心投入交易,2001年4月,安德烈辞去了机械工程师的工作,告别了手下管理的30名员工,开始尝试当一个独立全职交易员。“我看到了自己在交易中的更多潜力。在交易中,我知道如果我做得好,我就会赚很多钱,我也需要依赖于任何人。”安德烈如是说。


穷则思变,变则通


安德烈将他作为工程师的职业素养融汇到构建持续盈利模型的交易方法中。“作为一名工程师,你习惯于按照一定方式进行思考——找出哪些是正确的、哪些是错误的;没有随机方法;一个人必须让每件事情井然有序,就像做流程图一样。”


在交易过程中,安德烈发现了紧随市场变化而改变交易方法和策略的必要性。“我了解到交易备兑权证的方法不会一直持续有效,因为银行会改变他们的软件。”


安德烈开始着手摸索适合他个人特性的方法,开发自己的交易系统。2004年,他参加了世界交易大师拉瑞•威廉姆斯(Larry Williams)的交易研讨会,由于这个课程,他进一步完善了自己的交易方法。


安德烈开始把注意力集中在日内交易系统上,在该系统中,收盘时,所有平仓交易均已完成。“因为我总会担心持仓过夜的话我的钱会发生什么变化,因此,我选择不持仓过夜,这样我便能睡个好觉。”


四次夺得世界交易锦标赛冠军


2005年,安德烈参加了欧洲顶级交易员锦标赛,以三个月超60%的盈利表现赢得了比赛。之后,安德烈频频在交易大赛中获得佳绩。


2008年,安德烈成为第一个赢得全球知名的世界交易锦标赛(World Cup Trading Championships®)期货组冠军的意大利交易员,盈利率为惊人的672%。

2009年,安德烈又以115%的盈利表现再次获胜 ,成为在近20年来第一个连续赢得该比赛的交易员。

2010年,安德烈成为全球史上第一位获得世界交易锦标赛三连冠的交易者。通过交易E-mini股指期货、标普500指数、FDAX期货、欧元外汇期货、黄金和原油期货等产品,他在该交易大赛中获得了240%的投资回报率,勇夺第一。 

2012年,他以82.8%的盈利率第四次赢得世界交易锦标赛期货组的冠军,成为全球交易史上唯一一位四次获此殊荣的交易员,自此获得业界的高度认可。


为什么要参加比赛?


安德烈发现,参加交易比赛有助于自己成为一名更好的交易员。


“作为一名交易员,比赛帮助我更多地了解我自己,特别是从心理方面。”他说。“此外,赢得比赛让我能够接触到其他技术熟练的知名交易员。任何观念的改变都有助于我们的活动,因为它能让你从不同角度看待可能影响你下一个交易系统的问题。”


对安德烈来说,参加交易比赛是测试他的系统以及交易技术的一种方式。同时,这也是对他日复一日工作的一种调节。有些时侯,他也会觉得交易有点枯燥,而比赛能让他的**上腺素保持在适当的水平。同时,这也是非常具有挑战性的经历,由于赛制的关系,其他参赛者甚至公开市场上的交易员都可以跟随他的操作进行交易,这于他而言是一种巨大的责任。只要想到其他人能与他同时成功,安德烈的满足感就会倍增。


交易系统是制胜法宝


能够四次夺得世界交易锦标赛冠军,归功于安德烈开发的交易系统。安德烈现在使用自己开发的13个到16个系统进行一揽子交易,其中有些是自动交易系统。目前,安德烈已开发并使用顺势和逆势两种交易系统,主要在期货市场上交易,包括德国DAX指数、欧洲斯托克50指数、美国长期国库券、E—迷你标准普尔500指数期货以及货币期货。他的系统通常采用5分钟图,他仅持有当天头寸,从不持仓过夜。


然而,任何一个系统都会有不再适用于市场的那一天。安德烈认为,对于系统来 说,无论输赢,最难的就是判断这个系统在输钱时是仅仅出现了一些错误,还是它已经失效,不再适用于市场。而通常,系统到了一定的时间都会失效,当它们发现 的规律已经不再出现在该市场时,系统交易出的结果也会变得不规律,并开始出现亏损。


因此,何时终止一个系统至关重要,在这方面,安德烈有不 同的技巧。“首先,当我的系统开始出现亏损时,我的感觉和经验会告诉我这个系统有些不对劲。于是我会仔细查看问题出在哪里,运行一些数据,然后核对目前亏 损的规模。”他最常使用的方法即是将该系统的历史交易数据拿出来,然后模仿目前的市场情况再运行一次,看看当前交易的极限值。然而,安德烈认为,终止系统的方法不止一种,时机也是因人而异的。最重要的是你必须制定好计划和方法,并决定好何时终止,在交易前做出决定,并提前预测你将会做什么,而事态会如何发展。


开发系统3大秘诀


1、保持简单的理念。即使遗传算法(genetic algorithms)或神经网络法(neural networks)有可能会让你得到一定时间内的卓越表现,老式的、简单的理念也能带给你良好的结果。


2、小心并防止使用过于优化的模型。一个良好的过滤器(filter)和一种数据挖掘方法之间的界限从来就不会足够明显,如果某些情况下你没有看到一个足够让自己信服的退场机制,更好的选择是不进场。


3、防止花费太多的时间在摆弄开发工具所提供各种花哨功能上,因为这可能会导致你忽略你的交易目标。首先,很重要的是明确需要开发的系统目标,然后再逐步评估获得该结果所需的步骤。


经典语录


1.我从来不会坐下休息,因为市场总是在变化。


2.任何一个系统都会有不再适用于市场的那一天。系统交易出的结果也会变得不规律,并开始出现亏损。


3.只看今天发生了什么,预测黄金未来走势,这是投资者需要做的事情,而不是交易员要做的。


4.当你发现某一个现象在一段时间内持续发生,或许它将成为你收获财富的启明灯。


5.最好的交易员一定是一个最会输钱的人,只有你接受可能会出现损失这个结果,你才有可能去成为一个好的交易员。


6.好的交易体系都是从假设开始的,当你得到所有的答案时,选取有用的信息做出交易计划。


7.如果按照交易系统仍然亏损,说明你的系统是错误的。


8.交易员每天都会有很多想法,他们都觉得市场会按照他们的想法来,可惜的是事实并不是这样。


9.既然选择在这个市场做交易,你必须深刻地了解这个市场。即使在某个市场你出现亏损,另外一个市场将弥补损失。



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