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5000万年终奖将引发的量化私募的思考

quant001 交易极客和量化论坛 2021-12-15 21:58 92263人围观

最近市场中广泛在传播一个话题:有量化私募年终奖发5000万,一时在社交媒体引起强烈关注。今年对于量化私募行业来说,绝对是一个大年,不仅量化私募整体规模破万亿,而且在业绩爆表的情况下,相信今年多数量化私募的年终奖都会比较丰厚。
斩白马,起量化
今年二月份开始去年让很多机构赚的盆满钵满的白马和大蓝筹行情结束,鲸落万物生,行情从大蓝筹拉动进入到结构性行情阶段,而量化投资以其对结构性行情的精准把握,令大量的资金涌入,量化规模突飞猛进,私募排排网数据显示,截止十二月份规模破百亿的量化私募已经达到26家,而去年还不到今年的一半。量化私募的火爆甚至造成多家私募进行封盘,甚至进行鼓励赎回的“零赎回费”。量化私募的火爆主要来自量化私募今年业绩的“爆表”,私募排排网数据显示,今年12月初头部的26家百亿私募全部实现收益为正,而且平均收益高达21%。
从业绩排名来看,今年依旧是鸣石投资一马当先,近一年收益超过40%,甚至一支产品收益高达71.59%。而聚宽投资,佳期投资、金戈量锐、世纪前沿、天演资本、凡二投资等百亿量化今年以来的业绩也超过30%,其他主要头部量化的业绩也分布在10--30%之间,而且最后一个月可能业绩还会进一步增长。
如果按照百亿规模来算,30%的收益就意味着从市场中获取到30亿的收益,管理费过亿,如果有足够大的自营盘,再加上业绩分成,对很多量化私募来说今年绝对是收获满满的一年,包括他们的年终奖。

拿钱多少,业绩说话
对于主要从市场中赚取绝对收益的量化私募来说,一般年终奖多少,看业绩说话,另外还要看管理的规模。一般来说投资公司内部都会有一个排名,做得好的不仅可以获得奖励,而且他管理的资金规模也会提高,这样每年分到的钱自然就多起来;当然反过来如果做得不好,管理的资金规模就会下降,如果连续做得不好,可能管理的规模就逐渐没有了,拿钱多少,主要看盈利能力,而且这个竞争是比较残酷的。
所以在量化私募领域,甚至在整个投资管理领域,无论是主观策略还是量化策略,关键还是看盈利能力,至于年终奖5000万,在去年“北京某量化私募,一位28岁的基金经理给两名下属员工一人发了3000万元年终奖”的情况下,今年出现5000万的大红包,一点也不意外。


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