奇葩的python量化交易策略，如何利用天气赚钱

时间(“DDATETIME”列)；天气情况(“WEATHERTODAY”列)；交易价格(“price” 列)；买卖信号(“buy/sell” 列)；持股数量(“amount” 列)；账户余额(“balance” 列)；市值(“value” 列)；

04 数据可视化

通过python的绘图函数，将市值、股票交易价格、持股数量等数据，按时间数据进行显示。

注：

(1).绿色为10万启动资金的市值变化图。(2).红色为股票嘉实中证500ETF（159922）开盘价时序图。(3).蓝色为持有股票数量时序图。

05 结果分析

1).2013年3月15日至2019年7月1日期间，基于天气的交易策略，账目浮盈天数占比84.86%(市值大于10万元启动资金的天数占比)，最高浮盈比率曾达到90.19%，到数据截至日期（2019年7月1日），收益率为60.39%，最大浮亏比例6.19%。本策略总体还是实现年平均收益10%左右的正收益，但这可能跟入市时间有关（2013年3月15日），刚好在牛市启动前期入市。但经历牛熊交替之后，依旧实现正收益，难道小资金定投真的有效？

2).本交易策略还不是一个完整的交易策略，未设置交易的佣金，也无明确的止损、止盈方式等，有兴趣的读者可以进一步完善。

3).本策略持股数量呈现一定的周期性，这个倒是开始没预料到的，这个值得深入探讨。